Forex 위험 관리 스프레드 시트

위험 관리 란 무엇입니까? 위험 관리는 당신이 거래에 대해 읽는 가장 중요한 주제 중 하나입니다. 왜 그렇게 중요한가? 음, 우리는 돈을 벌기 위해 사업하고 있습니다. 돈을 벌기 위해서는 위험을 관리하는 방법을 배워야합니다. 이순신 적으로, 이것은 거래에서 가장 간과 된 영역 중 하나입니다. 많은 외환 거래자들은 총 계좌 크기에 상관없이 거래에 들어가기를 갈망하고 있습니다. 그들은 단일 거래에서 얼마나 많은 돈을 잃을 지 결정할뿐입니다. 거래 버튼을 누르십시오이 유형의 투자에 대한 용어가 있습니다. 위험 관리 규칙없이 거래하는 경우 사실 당신은 도박을합니다. 당신은 투자에 대한 장기 수익을 기대하지 않습니다 대신 그 대박만을 찾고 있습니다. Risk 관리 규칙은 당신을 보호 할뿐만 아니라 장기적으로 당신을 매우 수익성있게 만들 수 있습니다. 우리를 믿지 않는다면 도박이 부자가되는 길이라고 생각한다면이 예제를 고려하십시오. 사람들은 라스베가스로갑니다. 항상 시간 t o 대박에서 이기기를 바라며 돈을 훔친다. 사실 많은 사람들이 이긴다. 그래서 많은 사람들이 대성공을 얻으면 카지노는 돈을 벌 수있다. 대답은 사람들이 대박에서 이기고도 장기적으로 카지노는 돈을 버는 사람들로부터 더 많은 돈을 긁어 내기 때문에 여전히 수익성이 있습니다. 집이 항상 승리하는 곳입니다. 진실은 카지노가 매우 부유 한 통계입니다. 그들은 장기적으로 조 슈 모에 (Joe Schmoe)가 슬롯 머신에서 10 만 잭팟을 획득하더라도 카지노는 그 잭팟에서 우승 할 수없는 다른 도박꾼 수백 명이있을 것이며 돈은 바로 돌아갈 것이라는 것을 알고있다. 통계 학자가 도박꾼보다 돈을 벌 수있는 방법에 대한 고전적인 예입니다. 이 두 경우 모두 돈을 잃지 만, 통계학 자나 카지노는 손실을 제어하는 ​​방법을 알고 있습니다. 본질적으로 위험 관리가 작동하는 방법입니다. 제어 귀하의 손실, 당신은 수익성이 될 수있는 기회를 갖게 될 것입니다. 결국, 외환 거래는 당신이 할 수있는 한 귀하의 호의에있는 모든 작은 요소를 기울여야 만한다는 의미의 숫자 게임입니다 카지노에서 집 가장자리는 때로는 그 위에 단지 5 그러나 5는 승자가되고 패자가되는 것의 차이입니다. 당신은 부자 통계가되기를 원하며 도박꾼이 아니기를 바랍니다. 장기적으로 당신은 항상 승자가되기를 원합니다. 그렇다면 어떻게 될 수 있습니까? 부자가 아닌 통계가가 되어라 독서를 계속하라. 서명하고 수업을 마침으로써 진전을 보아라. 위험 관리는 당신이 무시해서는 안된다. 돈 관리. 장기간에 걸쳐 실패한 사람들로부터 성공적인 상인을 격리시키는 것은 돈 관리 기술이다. 돈 관리는 거래의 행정적인 측면으로 생각할 수 있습니다 기본 목표는 주어진 시간에 시장 노출을 허용 가능한 수준으로 제한하여 위험을 관리하는 것입니다. 돈 관리는 상인의 예산 외환입니다. 거래 당 위험 부담 자본 및 미결 위치 총액 이것은 궁극적으로 거래자가 계좌를 종료하지 않고 거래 시스템 내에서 손실을 견딜 수있게합니다. Forex 거래로 인해이 작업이 특히 어려워집니다. 첫째, 많은 외환 거래자가 높은 레버리지를 사용합니다. 상인의 돈 관리가 좋지 않다면, 시장에서의 작은 움직임은 떠 다니는 P L에 극적인 영향을 줄 수 있습니다. 상인의 돈 관리가 좋지 않다면, 시장에서의 작은 움직임은 떠 다니는 P L에 극적인 영향을 줄 수 있습니다 . 둘째, 외환 시장은 고정 자산 거래 계약을 많이 사용하는 계정으로 사용합니다. 계정이 작을수록 각 단위가 계정 자본의 비교적 큰 부분을 차지할 수 있기 때문에 거래 크기를 선택하는 것이 더욱 중요합니다 .1 거래 당 위험. 돈 관리의 첫 번째 원칙은 주어진 시간에 얼마나 많은 총 자본을 폭로 할 것인가를 결정하는 것입니다. 모든 것이 평등하다면, 거래하는 자본의 더 많은 위험을 감수하고 있습니다. 귀하의 시장 노출은 조합입니다. a 무역 당 할당 된 자본의 양 b 보유하고있는 미결 상태의 수. 더 많은 위험, 잠재적으로 더 높은 이익 노출 자본 . 당신이 너무 작은 가치를 선택하면, 당신의 계좌는 과소 평가 될 것입니다. 너무 큰 가치와 마진 콜 위험을 감수해야 할 것입니다. 분수령 관리. 많은 상인은 고정 비율이나 고정 분수 자금 관리. 공식 접근법의 장점은 특정 지점에서 거래 할 수있는 로트의 수를 정확하게 알려주는 것입니다. 그렇게 할 때 계좌 잔액, 로트 크기 및 거래 당 허용되는 최대 손실을 고려해야합니다. 이익 또는 손실을 통해 잔액이 변경되고, 노출이 같은 비율로 증가하거나 감소합니다. 그림 1을 참조하십시오. 계정 계좌 잔액은 나노 계좌 forexop에서 거래됩니다. ea nano 계정의 크기가 1,000입니다. 귀하의 손절매 손실이 100 pips이고 거래 당 1보다 많은 위험을 감수하고 싶다면 각각 10 개의 거래를 할 수 있습니다. 거래 당 최대 노출은 10입니다. 거래 당 10 개의 거래를 사용하는 경우, 각 개방 상태에서 위험에 처해있는 자본의 1 위 아래 표를보십시오. Metatrader 자금 관리 지표가있어서 즉시 계산할 수 있습니다. 보다 작은 로트 크기의 이점. 자금 관리, 유연성 작은 롯트로 거래 할 수있는 계정을 갖는 것이 몇 가지 중요한 이점이 있습니다. 먼저 거래를 더 작은 크기의 단위로 나눌 수 있습니다. 그러면 위험을보다 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다. 또한 거래 규모를 줄이기 위해 더 많은 여유를 줄 수 있습니다 누적 된 이익 손실과 함께 계정 잔액이 변경됩니다. 두 번째로 그것은 당신이 당신의 진입 점과 출구 점을 비틀 수있게합니다. 이것은 스프레드 또는 변동성의 갑작스런 증가로 한 번의 스윕에서 벗어날 위험을 줄입니다. ch는 Martingale과 그리드 거래로이 방법을 사용합니다. 스프레드 시트를 점검하여 1,000 균형으로 거래 당 1 마이크로 로트 이상 위험을 감수해야합니다. 100의 균형을 가지고 있다면 나노를 사용해야합니다 거래에 대해 얼마나 위험 할지를 결정하면, 다음 질문은 주어진 시간에 허용 할 수있는 많은 공개 된 포지션 수입니다. 통화 쌍은 하나의 통화와 일치하여 움직이는 경향이 있습니다 주식과 같은 다른 자산 유형보다 또 다른 것. 즉, 직접적으로나 간접적으로 강하게 상관됩니다. 전공을 거래하면 모든 직위는 적어도 어느 정도 상관 관계가 있습니다. 거래하는 쌍 간의 과거 및 현재 상관 관계 모두 Metatrader를 사용하는 경우 무료 헤징 표시기를 사용하여이를 수행 할 수 있습니다. 이 상관 관계는 전체 계정 노출을 결정할 때 고려되어야합니다. 상관 쌍에 너무 많은 열린 제비를 허용한다면, 당신은 당신의 계좌 잔고가 단지 하나 또는 둘의 움직임에 의해 악영향을 받는다는 것을 알 수 있습니다. 시스템의 보수가 더 많이 손실되기 때문에 필연적으로 좋은 시스템이되는 것은 아닙니다 .2 리스크 보상. 돈 관리의 두 번째 측면은 리스크 대 리워드의 개념입니다. 개별 거래에서 리스크는 거래의 잠재적 손실입니다. 보상은 잠재적 이득입니다. 그러나 이것은 이야기의 일부일뿐입니다. 예를 들어 상인은 손실이 발생할 확률이 적다면 큰 손실을 감수 할 수 있습니다. 마찬가지로 상인은 작은 상금을 기꺼이 받아 들일 수도 있습니다. 이기는 확율은 그의 호의에있다. 많은 사람들이 생각하는 것에도 불구하고, 위험보다 적은 보상 값을 갖는 것이 반드시 나쁜 전략은 아니다. 마찬가지로, 시스템이 더 높은 보상 손실을 가지기 때문에, 좋은 시스템이라면 위험 보상을 조정하여 확률을 높이기가 너무 간단해서 간단한 작업이 아니 었습니다. 불행히도 일은 결코 쉽지 않습니다. 고려해야 할 몇 가지 요인이 있습니다. 우선, 위험도가 훨씬 낮다고 가정 할 때 보상 그것은 당신이 당신의 거래 이익을 얻는 것보다 훨씬 적은 막음으로 설정 한 것입니다. 당신이 10 pip stop 구절을 사용한다면 100 pip가 이익을 얻습니다. 효율적인 시장. 시장이 효율적이라고 믿으면 모든 정보는 다음과 같습니다. 현존 가격에 반영 우리는 시장을 일관되게 이길 수 없어야한다. 어떤 무역의 결과도 최선의 선택이 될 것이다 .50 나는 여기에 어떠한 기회와 거래 비용도 무시하고있다. 다시 말해, 위험 - 보상 비율은 정확히 예를 들어 위험 보상이 3 1이면 승리 확률은 1이어야합니다. 3. 위험 보상이 3 1이고, 300 pips로 100 pips가되는 위험이 있습니다. 그런 다음 , 시장이 효율적이라면 성공 확률은 정확히 3 배 이상이어야합니다. 여기를 읽으십시오. 물론 이것은 모든 거래의 결과가 0이라는 것을 의미하지 않으며, 시장에서 장기간의 우승 및 패배를 의미하지 않습니다. 워런 버핏 (Warren Buffet)이나 조지 소로스 (George Soros)에게 물어보십시오. 이 경우 통계적으로 거래량이 적을수록 수익이 줄어들 것입니다. 전체 거래 우승 비율은 낮아질 것입니다. 하지만 이기면 적은 손실에 비해 큰 효과가 있습니다. 이제는 당신이 다른 방향으로 움직인다 고 가정하십시오. 당신은 100 피스로 넓은 스톱 손실을 설정하고, 단지 10 피핀의 작은 이익을 얻습니다. 이 경우, 당신은 훨씬 더 높은 승리율을 기대합니다. 이러한 유형의 설정은 손실이 적지 만 개인 손실은 계정에서 관리하기 어려울 수 있습니다. 위험 보상 사이의 균형을 유지하십시오. 간단히 말해서, 위험 보상 비율은 맞지 않습니다. 사용하는 수준은 귀하의 전략 및 거래 목표. 위험도가 높은 전략은 매우 높은 거래 승리 비율을 요구합니다. 그리고 장기적으로 유지하기는 매우 어렵습니다. 거래 당 손실이 너무 높으면 거래를 잃는 데 걸리는 시간이 비교적 짧다는 것을 발견 할 수 있습니다. forex에서는, 일어날 것 같지도 않은 사건이 사람들보다 더 자주 일어나는 경향이 있습니다. 좋은 돈 관리를 따르는 상인들은 이것에 현명하고, 결국에는 쓸데없는 돈을 버는 사람들을 준비합니다. 왜 그렇게 많은 상인이 실패합니까? 맞아, 상인의 수익은 장기간에 걸쳐 손익분기가되어야 함을 의미합니다. 그러나 대부분의 상인은 소매 상인이 이보다 훨씬 나쁘다는 것을 보여주는 연구가 있습니다. 어떻게 그렇게 될 수 있습니까? 나는 이것이 몇 가지 이유 일 수 있다고 생각할 수 있습니다. 이유 1 이유 정보 단점. 마켓 메이커와 기관 거래자는 내부자 정보에 관심이있다. 그들은 투기 자금의 흐름에 대한 통찰력을 가지며, 그녀의 시장은 옵션, MA 및 부채 시장과 같이 모두 단기간에 환율에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 단기적으로는 가격 행동의 방향을 더 잘 판단 할 수 있음을 의미합니다. 이 정보에 접근 할 수없는 소매업 종사자들도 있습니다. 그뿐 아니라 제도적 상인들은 항상 그들과 시장 사이에 중개인 - 딜러를 여러 층 보유한 소매상들보다 항상 더 나은 가격 집행을 얻습니다. 과도한 레버리지를 사용하는 것이 가장 일반적인 이유입니다 소매업 종사자가 시장에서 셔츠를 잃어 버리는 경우 소매 FX 세계에서 사용 가능한 레버리지 수준은 단순히 전문직 종사자가 결코 사용하지 않는 이유입니다. 모든 상인의 실질 수익률은 모든 경우에 대해 몇 퍼센트 포인트 차이가있을 것입니다 기간 레버리지로 돌아 오는 스윙을 증폭할수록 커다란 하락으로 인해 버려지는 확률이 더 높아집니다. 이유 3 거래 비용. 다른 큰 이유는 거래 비용 거래 비용은 실제로 많은 사람들이 깨닫는 것보다 훨씬 많은 이익을 얻습니다. 귀하의 이윤이 너무 작은 경우, 전체 이익의 상당한 부분이 스프레드에 흡수된다는 것을 알게 될 것입니다. 거래 당 10 pip 이익의 경우 전체 이익의 약 절반이 거래 비용으로 흡수 될 수 있습니다. 반면에 장기 거래 포지션을 변경하면 거래 당 500 pips를 목표로하고 거래 비용은 이익은 아래 표를 참조하십시오. 이익 레벨 pips를 얻습니다. 연구 결과 대부분의 newcommers는 하루 동안 무역을합니다. 따라서 그들의 비용은 이익과 비교하여 중요합니다. 단기적으로는 적어도 거래자와 거래업자 무역 확산뿐만 아니라 야간 직위를 유지하는 상인도 롤오버 비용을 지불해야합니다. 브로커가 0 14에서 7 2 pa 사이의 요금을 많이 부과하는 경우, 시간이 지남에 따라 많은 금액이 추가 될 수 있습니다 높은 수준 분노. 이유 4 시간의 지평선이 너무 짧습니다. 새로운 거래자는 대개 결과를 매우 빠르게 볼 수 있습니다. 며칠 또는 몇 주 동안 모든 거래 전략을 측정하는 것은 비현실적입니다. 이렇게하면 이익이 훨씬 좋든 나쁘든지 결론 지을 수 있습니다 몇 개월이 아니라면 적어도 몇 개월 동안 평균을 올릴 필요가 있습니다. 불행히도 많은 신규 상인은 문자 그대로 손실을 감당할 수 없으며 가능한 한 최악의 시간에 전략에 항복 할 수 없도록 매우 레버리지를 많이받습니다. 이유 1 약간의 체중이있을 수 있습니다. 대부분의 트레이더들에게는 마지막 3 점이 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다. 최종 포인트. 좋은 소식은 위의 대부분의 실패 원인을 매우 쉽게 해결할 수 있다는 것입니다. 레버리지를 쉽게 잡으십시오. 거래 비용을 최소화하십시오. 현실적인 거래 계획입니다. 이렇게하면 당신은 군중 95 명을 앞서 가게 될 것입니다. 전략을 구축하는 방법, 제 5 부. 위험 관리. 더 이상 읽지 않기 전에, 간단한 질문을 생각해보십시오. 내가이 질문을 할 때 DailyFX Bootcamps에서 가장 흔한 대답은 약 60-70입니다. 일부 상인은 조금 아래쪽을 추측 할 것이고 주변에 숫자로 답할 것입니다 .50 이하의 답변을 거의받지 못합니다. 정확하지 않습니다. 거래에서 우린 옳을 수 있습니다. 시간의 30 그리고 여전히 수익성이 기사에서는, 나는 당신에게 방법을 보여줄 것입니다. 우리는 또한 당신이 절반 이상이 훨씬 더 옳다고 기대하고 싶지 않을지도 모르는 이유를 조사하고있는 잠재적으로 훨씬 더 중요한 질문을 보게 될 것입니다 현행 가격에 무엇이 있는가. 은행이 유로, 엔 또는 영국 파운드로 1,000,000 미국 달러를 교환하기 위해 고객으로부터 주문을 받으면 그에 따라 거래를하고 이러한 추가 공급 또는 수요로 인해 가격이 변경 될 수 있습니다. 벤 버냉키 연준의 놀랄만 한 발표가 나오면 새로운 소식이 환경에 도입 될 때마다 가격이 빠르게 변하기 시작할 것입니다. 그러나이 두 가지 요인 모두 미래 가격에 영향을 미치며, 불행히도 그들이 일어날 때까지 이런 일이 일어날 것을 알 수있는 방법이 없습니다. 현재 가격은 과거에 일어난 사건의 로드맵을 보여주는 것입니다. 그렇습니다. 무료 점심은 없습니다. 상인으로서, 우리는 아마 가지 않을 것입니다. 시장이 항상 옳다. 다가오는 가격 변화는 종종 우리가 예측할 수없는 미래의 사건들, 예를 들어 은행의 대규모 주문이나 그와 같은 뉴스에 의해 결정될 것이다. 아직 발생하지는 않습니다 이러한 유형의 사건으로 인해 일어날 일을 아는 것은 불가능합니다. 따라서 위험 관리의 도움 없이는 미래의 가격 움직임을 성공적으로 예측하는 것이 불가능합니다. 우리는 편향을 밝힐 수 있습니다. 어떤 뉴스도 근본적으로 관점을 바꿔 놓은 시장에 진입하지는 못합니다. 우리는 심지어이 편향의 방향으로 트렌드를 트레이드 할 수도 있습니다. 우리는 상인들이 이것을 보도록 돕기 위해 수많은 자료를 출판했습니다. 그러나 우리가 거래를하고 전략을 세울 때 우리는 언제든지 가격이 언제든지 오르락 내리락 할 것이라는 보장이 없으므로 무역에있어 잘못된 기회가 있음을 알고 있어야합니다. 추측은 가능성을 관리합니다. 어떤 시점에서, 당신은 무엇을 생각합니까? 위험 관리를 계획 할 때이 질문을 보는 것이 중요합니다. 얼마나 자주 당신이 옳을 것으로 기대하고 싶습니까? DailyFX Traits of Successful Traders 시리즈에서 소매 상인은 그들은 가장 일반적으로 거래되는 쌍의 많은 부분에서 잘못되었습니다. 아래 표는 분석 기간 동안이 쌍의 우승 비율을 보여줍니다. 관찰 된 통화 쌍의 대부분에 대해 거래자는 예외의 절반 이상을 유익했습니다 위 도표는 AUDJPY의 거래자가 시간당 49 번에 불과하다는 것을 보여줍니다. 그래서이 상인들은 상냥한 승리율을 보였을 것입니다. 불행히도 상인이 트레이드에서 71 위를 차지하고 있음에도 불구하고 모든 거래자들이 여전히 돈을 잃어 버렸습니다. 왜 그런지 추측하고 싶습니다. 여기 있습니다. 평균 승리는 파란색이고, 평균 손실은 빨간색으로 보입니다. 이전 그래픽에서 상인이 훨씬 더 많은 우승을했다는 사실에도 불구하고 그들이 틀렸을 때 더 많이 잃는다는 사실에도 불구하고 많은 원치 않는 결과를 낳습니다. 넘버 원 아웃 Forex Traders Quantitative Strategist 확인 David Rodriguez는 이것이 FX 시장의 거래자들에게 가장 흔한 함정이라는 것을 알았습니다. 이것은 리스크 관리를 사용하여 해결할 수 있습니다. 위험 관리를 사용합니다. 따라서 상인이 제대로 원하면 리스크 관리를 전략에 도입하고 어떻게 할 수 있는가? 거래자가 접근 방식을 구축하는 동안 조사하고자하는 두 가지 주요 영역이 있습니다. 위에서 살펴본 첫 번째 것은 각 거래에 사용 된 위험 보상 비율과 관련됩니다 Forex Traders가 피할 수있는 실수 중 하나를 피하기 위해 취해진 것입니다. 이 기사에서 David는 상인이 위험 보상 비율을 1 1 또는 그 이상으로 높이기 위해 스톱과 한도를 사용해야한다고 제안했습니다. 이것은 한도와 한도를 설정하여 시작할 수 있습니다 각각의 거래에 대해 한도가 적어도 현재 시장 가격과는 거리가 먼지 확인하십시오. 우리는 더 큰 이익을 추구하면서이 개념을 한 단계 더 발전시킬 수도 있습니다. 그러나 소액의 위험을 감수함으로써 손실이 더 적을 때 1 대 2의 위험 대 보상 비율로 2 달러마다 1 달러의 위험을 감수해야합니다. 1 대 2의 위험 대 보상 비율의 시각적 표현이 아래 그림에 나와 있습니다. 그 이유는 미래의 가격은 예측하기 어렵고 예측하기가 어려울 수 있기 때문에 이러한 위험 보상 설정은 다양합니다. 그러나 거래자가 거래의 오른쪽에있을 때 이러한 유형의 위험 보상 비율은 이익을 극대화하고 손실을 제한 할 수 있습니다 그들이 틀린 경우에. 사실, 상인이 심지어 절반의 시간에도 맞지 않는다고 가정합시다. 상인이 자신의 상금 중 40 % 만 이기고 있다고 가정합시다. 상 대 1의 위험 대 보상 비율을 사용함으로써 그들은 여전히 ​​달성 할 수 있습니다 보시다시피, 위험 보상 비율은 전략을 완전히 바꿔 놓았습니다. 상인이 위험에 처한 1 달러에 대해 보상으로 1 달러를 찾고 있었다면이 전략은 200PPS를 잃었을 것입니다. 하지만 이것을 1- to-2 risk-to-reward 비율을 사용하면 상인은 그 시간의 오른쪽 40 시간 일지라도 자신의 이익을 되 찾을 수 있습니다. 그러나 우리의 전략이 위에서 언급 한 것처럼 30 시간 만 성공하면 어떨까요? 더 공격적으로 보이고, 우리가 옳다고 생각하는 시간이 적을수록 더 높은 보상을 찾으십시오. 아래 표는 30 가지의 우승 비율을 가진 3 가지 위험 보상 비율을 보여줍니다. 위험 관리에 대한 논의를 한 단계 더 진행하면, 활용되는 레버리지에 집중하는 것 결국 우리가 직면하는 경우 위험 대비 보상 비율이 얼마나 강하 든 상관 없습니다 이 주제는 제레미 와그너 (Jeremy Wagner)에 의해 얼마나 많은 자본이 Forex를 거래해야 하는가에 대한 기사에서 훨씬 더 깊이 조사되었다. 무역 자본이 얼마나 많은지에 대한 조사를하면서 Jeremy는 매혹적인 관찰을했습니다. 일반적으로 계좌에 잔액이 적은 거래자는 더 큰 잔액을 가진 거래자보다 훨씬 높은 레버리지를 나타 냈습니다. 레버리지가 적은 거래자는 20 대가 넘는 거래자보다 훨씬 적은 수익을 보였습니다. 1 5 대 1의 평균 레버리지를 사용하는 대규모 균형 거래자는 26 대 1의 평균 레버리지를 사용하는 소규모 균형 거래자보다 더 자주 80보다 수익성이 높았습니다. 아래 표는 직접적으로 얼마나 많은 자본을 Forex와 거래해야합니까?,이 상인 그룹 사이의이 엄청난 편차를 자세히 설명합니다. 이 기사에서 Jeremy는 상인이 10 대 1 이하의 효과적인 레버리지를 사용해야한다고 말합니다. l 상인이 손실로 인한 손해를 완화 할 수있게하며, 위에서 언급 한 위험 액보다 더 많은 보상을 요구하는 위험 대비 보상 비율이 높으면 상인은 위험 관리의 개념을 일하기 시작할 수 있습니다 - James B Stanley 글입니다. Twitter에서 JStanleyFX를 따라갈 수 있습니다. James Stanley의 메일 링리스트에 가입하려면 여기를 클릭하십시오.