S & p 500 지수 이동 평균

SP 500 20 개월 이동 평균 전략. Sep 22, 2016 1 38 PM spy. 과거 46 년 동안 20 개월 이동 평균 전략은 SP 500을 크게 능가했습니다. 20 개월 이동 평균 전략은 상당한 인출 손실을 입었습니다. 수동 투자자들은 20 개월 이동 평균 전략을 자신의 무기고에 추가하는 것을 고려하는 것이 현명 할 것입니다. 대부분의 투자 계정에서 나는 새로운 3 개월 최고치에 개인 주식을 입력하는 운동량 투자 접근법을 사용합니다. 주요 RRSP 계정의 경우 좀 더 수동적 인 접근법을 선호하고 훨씬 적은 작업을 필요로하는 시스템을 설계했습니다. 내 전략은 매월 닫는 바를 ​​사용하여 SP 500 ETF SPY를 길게 또는 짧게 거래합니다. 이 전략의 목표는 단 한 번의 클릭만으로 구매 및 보유 방식을 능가하는 것입니다. 조금 더 많은 작업 저는 20 개월 이동 평균이 황소 및 곰 시장에 대한 모래 선이라고 믿습니다. 따라서 필자의 시스템은 20 개월 이동 평균을 중심으로 설계되었으며이 지표에 의존합니다. f 또는 미래 시장 방향. 아래 이미지는 새로운 3 개월 최고치를 만들면 주식에 대한 장기 포지션을 입력하여 거래되는 현재 계정을 보여줍니다. 이 기사에서 논의 된 시스템은 현재 내 4 월 기사 인 My SP 500 포지션은 4 월 1 일에 UPRO를 사용하여 입력되었고 62 12로 오랫동안 계속되었습니다. 현재 포지션은 18 세 이상이며 SP 500의 2054 이하 매월 마감 할 때 종료 가격이 있습니다. 확대하려면 클릭하십시오. 확대하려면 클릭하십시오. 20 개월 이동 평균 전략은 모든 틱을 잡는 데 관심이 없지만 큰 변동에서 이익을 얻으 려합니다. 많은 투자자들이 하의 및 상판을 호출하는 데 집착하는 반면, 수익을내는 방법을 찾는 것에 훨씬 더 관심이 있습니다. 중간에있는 모든 고기를 없애십시오. 전략은 추세에 뒤 따르는 추세이며, 이러한 이유로 종종 휩쓸립니다. 이러한 휩쓸 기는 큰 움직임에 대해 지불 할 작은 가격입니다. 전략이 시장의 지배적 인 추세를 따르고 있기 때문입니다. 잘못된 전략을 유지하지 못함이 전략은 20 개월 이동 평균보다 위에 처음으로 해당 월을 마감 할 때 SP 500을 구입하고 20 개월 이동 평균보다 낮은 월간 월간 포지션에서 퇴장합니다이 전략은 의견이없고 기본이 필요하지 않습니다 기타 기술 지표 없음이 시스템의 단순성으로 인해 매월 1 시간 미만의 근무 시간이 필요합니다. 시스템은 투자자를 허용하는 일중 데이터에는 사용하지 않습니다 시장 시간 동안 화면을 보지 않아도되는 자유입니다. SP 500이 20 개월 이동 평균보다 2 년 이상 거래를 한 경우에만 해당 위치가 입력됩니다. 이 이벤트가 발생하면 전략은 종료됩니다 새로운 달의 첫날에 그것의 긴 위치는 즉시 시장에 짧은 위치에 들어간다. SP 500의 긴 위치는 시장 위의 첫 월별 마감에서 열린다. 20 개월 이동 평균 나는 나의 포트폴리오의 100을 확률이 높다고 믿을 때 나는 충분히 레버리지를 받길 원한다. 나의 돈을 위해 더 많은 기회를 얻으려면 일단 SP 500이 긴 신호를 보내면 UPRO로 들어간다. 시장이 20 개월 미만의 달을 닫지 않는 한 전략은 결코 긴 포지션을 벗어나지 않는다. 이동 평균 SP 500이 20 개월 이동 평균 이상으로 폐쇄되었을 때 가장 최근의 긴 신호가 올해 3 월 31 일이었습니다 SP 500에서 2056 62의 긴 입력이 UPRO의 62 12 항목과 일치했습니다 아래 차트는 3 월 31 일에 관한 신호 이 전략을 사용하는 20 개월 이동 평균 이상으로 시장이 폐쇄되면 S P 500은 원하는 위험과 레버리지에 따라 SPY 또는 UPRO를 구매하여 4 월 1 일 2056 62에 S P 500에 대한 장기 포지션을 입력하게됩니다. 확대 거래. 긴 거래는 1970 년 이후 짧은 거래보다 훨씬 유행이 많으며, 15 번의 긴 거래와 6 번의 짧은 거래가 있습니다. 그들은 또한 과거 43 년 동안 긴 위치의 78이 수익성 높은 것으로 반바지보다 훨씬 높은 승리율을 가지고 있습니다. 승리율은 두 가지로 귀결 될 수 있습니다. 첫 번째는 시장이 지난 40 년 동안 장기 상승 추세에 있었다는 것입니다. 두 번째 이유는 짧은 거래가 종종 시장을위한 통합 기간에 whipsaws라는 사실 때문입니다 , 전략은 1970 년 이래 14 번의 긴 거래를 보았고이 거래 중 11 건은 38의 평균 수익을내는 승자였다. 27 나머지 3 건의 거래는 평균 손실이 3/28 인 패자였다. 이 통계는 전략이 어떻게 손실 순위를 빠르게 줄이는 지에 대한 증거이며 승리하는 거래를 극대화합니다. 전략의 목표는 지배적 인 추세가 적용되는 한 틀린 상태를 유지하고 코스를 유지하는 것입니다. 아래 이미지는 지난 9 월에 열린 과거의 긴 교역의 사례입니다 f 1984, 1987 년 11 월 마감. 클릭하면 확대됩니다. SP 500의 단축 입력은 시장이 최소 2 년 동안 이동 평균보다 20 개월 이상 높은 경우에만 수행 한 다음 그 달을 마감합니다. SP 500의 통합 기간 동안 여러 개의 짧은 항목을 가져 오는 것을 방지하기 위해 이러한 방식으로 설계되었습니다. 긴 전략과 달리 짧은 전략은 매월 10 개월 지수 이동 평균 이상에서 짧은 위치에 진입합니다. 단기 거래 지난 43 년 동안 단 6 건의 단거리 거래가있는 장외 거래보다 훨씬 희귀합니다. 단거리 거래는 또한 장거리 거래보다 훨씬 낮은 승리율을 보였으며, 단 50 번만 성공했습니다. 짧은 거래의 경우 50 번의 이길 확률은 문제가되지 않습니다 짧은 전략에도 불구하고 짧은 시간에도 불구하고이기는 거래 대 패자에 대해 큰 성과를 보였습니다. 평균 승리로 얻은 짧은 거래는 27 66의 이득을 얻었습니다. 반면에 짧은 tr 아내의 평균 손실은 5 69입니다. 아래는 2000 년 베어 마켓 초반에 찍은 2003 년 5 월 1 일의 짧은 거래의 예입니다. 확대하려면 클릭하십시오. 실적은 1970 년 - 현재 보유하고 있습니다. 현재 20 개월 SP 500의 이동 평균 시스템은 지난 46 년간 간단한 구매 및 유지 전략의 성과를 거의 두 배로 증가 시켰습니다. SP 500은 1973 년부터 106 70에서 2140으로 2000 년 증가했습니다. 1973 년 시장은 오늘 현재 약 20 만대가 될 것입니다. 한편 20 개월 이동 평균 시스템은 3600 건 증가하여 같은 10,000 건을 362,000 건으로 증가 시켰을 것입니다. 이 시스템의 크리틱스는 20 개월 이동 평균 전략이 32 년 동안 시장이 길기 때문에 구매 및 보유 전략이 20 개월 이동 평균 전략을 이길 것이라고 제안 할 수 있습니다. 지난 43 년 이것은이 전략이 구매 및 보유 전략에서 수집 한 배당금의 74 이상을 수집했음을 의미합니다. 이는 최종 가치를 약간 상쇄 할 수 있지만 20 개월 이동 평균 전략의 성과를 거의 배가 할 수는 없습니다. 20 개월 이동 평균은 간단한 구매 및 보류 전략보다 더 많은 작업으로 드로우 다운을 줄이고 성과를 높이는 효과적인 방법입니다. 전략은 지난 43 년간 SP 500을 능가하는 성능을 보여 주었고 오래 동안 그렇게해야합니다 용어 전략의 평균 승리 무역은 361의 이익을 보았고 평균 손실 거래는 4 49의 손실을 보았습니다. 20 개 이상의 거래에 대한 총 승리 비율은 70입니다. 패자 대 우승자의 엄청난 outperformance와 전략에 대한 예외적 이러한 통계는 모멘텀 투자가 단순한 구매 및 유지 방법보다 낫고 확실하게 죽지는 않았다는 것을 보여주는 또 하나의 증거입니다. 전략은 거의 일을 필요로하지 않으며 일반적인 시장을 능가하며 주제가되지 않습니다 2000 년과 2007 년의 곰 시장을 놓치지 않고서도 전략적으로 훨씬 덜 심리적 인 강인함이 필요하다. 투자자들이 매수하고 유지하는 한 오랫동안 기다리는 대신에, 그 전략은 곰 시장에서 이익을 얻기 위해 바빴다. 정착 된 먼지 나는 20 개월 이동 평균 전략이 수동적 투자 접근법을 가진 사람들에게 훌륭한 전략이라고 믿습니다. 특정 주식이 더 높은 수익을 제공한다고는하지만, ETF 나 인덱스를 사는데 더 관심이있는 사람들은 20 개월 이동 평균 시스템과 같은 모멘텀 접근 방식입니다. 공개 (Disclosure) 저는 오랫동안 UPRO였습니다. 스파이. 나는이 기사를 직접 작성했으며, 그것은 내 자신의 의견을 표현합니다 나는 알파를 추구하는 것 이외의 보상을받지 못합니다. 이 기사에서 주식이 언급 된 회사와 비즈니스 관계가 없습니다. 추가 정보이 기사가 마음에 들면 유용하다고 느껴지면 언제든지 이 기사의 상단에있는 내 아바타 옆에있는 내 이름을 클릭하여 나를 팔로우하십시오. 또한 올해 최고의 실적을 올릴 수 있도록 Top 100 Contributor에서 순위를 매기고 새로운 순위를 매기는 평균 수익률 60을 기록합니다. 지수 이동 평균 - EMA. BREAKING DOWN 지수 이동 평균 - EMA. 12 일 및 26 일 EMA가 가장 인기있는 단기 평균이며 이동 평균 수렴 확산 MACD와 같은 지표를 생성하는 데 사용됩니다. 백분율 가격 변동 요인 PPO 일반적으로 50 일 및 200 일 EMA는 장기 추세의 신호로 사용됩니다. 기술적 분석을 사용하는 요원은 이동 평균을 적용 할 때 매우 유용하고 통찰력이 있음을 발견합니다. c 올바르지 만 부적절하게 사용되거나 잘못 해석 될 경우 혼란을 초래합니다 기술적 분석에서 일반적으로 사용되는 모든 이동 평균은 본질적으로 지연 지표입니다 결과적으로 특정 시장 차트에 이동 평균을 적용하여 얻은 결론은 시장 이동을 확인하는 것입니다 또는 그 힘을 나타 내기 위해 이동 평균 지표 라인이 시장에서의 중요한 움직임을 반영하여 변경을 가할 때까지 시장 진입의 최적 지점은 이미 지나갔습니다. EMA는 이러한 딜레마를 어느 정도 완화시키는 역할을합니다. EMA 계산은 최신 데이터에 더 많은 가중치를 주며, 가격 조치를 좀 더 엄격하게 받아 들여서보다 신속하게 대응합니다. 이것은 EMA가 거래 엔트리 신호를 유도하는 데 사용될 때 바람직합니다. EMA를 해석하십시오. 모든 이동 평균 지표와 마찬가지로, 시장 동향에 훨씬 더 적합 시장이 강력하고 지속적인 상승 추세에있을 때 EMA 지표는 상승 추세를 나타낼 것이며 그 반대도 마찬가지입니다. 다운 트렌드주의를 기울이는 상인은 EMA 라인의 방향뿐만 아니라 한 바에서 다른 바로의 변화율의 관계에주의를 기울일 것입니다. 예를 들어 강한 상승 추세의 가격 행동이 평평 해지고 반전되기 시작하면 EMA의 한 막대에서 다음 막대로의 변화율은 표시 줄이 평평 해지고 변화율이 0이 될 때까지 줄어들 기 시작합니다. 지연 효과 때문에이 시점까지 또는 심지어 몇 막대 이전에 가격 행동은 이미 되돌려 야했다. 그러므로 EMA의 변화율이 지속적으로 감소하는 것을 관찰하는 것은 움직이는 평균의 지연 효과로 인한 딜레마에 대항 할 수있는 지표로 사용될 수있다. EMA의 사용. EMAs는 일반적으로 중요한 시장 움직임을 확인하고 타당성을 측정하기 위해 다른 지표와 함께 사용됩니다. 일중 및 빠르게 움직이는 시장을 거래하는 거래자의 경우 EMA가 더 적합합니다. 자주 거래자는 EMA를 사용하여 트레이딩 바이어스 예를 들어, 일일 차트의 EMA가 강한 상승 추세를 보이는 경우, 일중 트레이더의 전략은 일간 차트의 긴 쪽에서 만 거래 할 수 있습니다. 평균 이동률 - 단순 및 지수. 이동 평균 - 간단하고 지수 함수. 이동 평균은 가격 데이터를 부드럽게하여 가격 추세를 형성합니다. 가격 방향을 예측하지 않고 지연을 사용하여 현재 방향을 정의합니다. 과거 평균 가격을 기반으로하기 때문에 이동 평균은 지연됩니다. 이 지연에도 불구하고 이동 평균은 원활한 가격 조치를 돕습니다. 그리고 노이즈를 필터링합니다. 또한 Bollinger Bands MACD 및 McClellan 발진기와 같은 다른 많은 기술 지표 및 오버레이의 구성 요소를 형성합니다. 이동 평균의 가장 일반적인 두 가지 유형은 단순 이동 평균 SMA 및 지수 이동 평균 EMA입니다. 이러한 이동 평균은 추세의 방향을 확인하거나 잠재 지원 및 저항 수준을 정의하는 데 사용할 수 있습니다. 여기에 SMA와 EMA가있는 차트가 있습니다. Clic 간단한 실시간 이동 평균은 특정 기간 동안 보안의 평균 가격을 계산함으로써 형성됩니다. 대부분의 이동 평균은 종가 기준입니다. 5 일 이동 평균은 5 일 마감 가격을 5로 나눈 값 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균은 이동하는 평균입니다. 새 데이터를 사용할 때 이전 데이터가 삭제됩니다. 따라서 평균이 시간 척도를 따라 이동합니다 아래는 5 일 이동 평균은 3 일 동안 계속됩니다. 이동 평균의 첫 번째 날은 지난 5 일을 단순히 포함합니다. 이동 평균의 두 번째 날은 첫 번째 데이터 포인트 11을 떨어 뜨리고 새 데이터 포인트 16을 추가합니다. 이동 평균의 세 번째 날은 첫 번째 데이터 포인트 12와 새 데이터 포인트 추가 17 위의 예에서 가격은 총 7 일 동안 11에서 17로 점차 증가합니다. 이동 평균도 3 일 계산에서 13에서 15로 증가합니다 n 기간 또한 각 이동 평균값이 최종 가격 바로 아래에 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, 하루 1의 이동 평균은 13이고 마지막 가격은 15입니다. 이전 4 일 가격이 낮아서 이동 평균이 지연됩니다. 지수 이동 평균 계산. 지수 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 지연을 줄입니다. 가장 최근 가격에 적용된 가중치는 이동 평균 기간의 수에 따라 다릅니다. 지수 이동 평균을 계산하는 데는 세 단계가 있습니다. 평균 지수 이동 평균 EMA는 어딘가에서 시작해야하기 때문에 이전 기간으로 단순 이동 평균이 사용됩니다. 첫 번째 계산에서 EMA 두 번째로 가중 배율을 계산합니다. 세 번째로 지수 이동 평균을 계산합니다. 아래 수식은 10 일 EMA입니다. . 10 기간 지수 이동 평균은 가장 최근 가격에 18 18 가중치를 적용합니다. 10 기간 EMA는 18 18 EMA A 20 기간 EMA는 가장 최근의 가격에 9 52의 가중치를 적용합니다. 2 20 1 0952 짧은 기간 동안의 가중치가 더 긴 기간에 대한 가중치보다 큽니다. 사실 이동 평균 기간이 두 배가 될 때마다 가중치가 반으로 줄어 듭니다. EMA에 대해 특정 비율을 원하면이 수식을 사용하여 기간으로 변환 한 다음 EMA 매개 변수로 그 값을 입력 할 수 있습니다. 아래는 10 일 이동 평균과 10 일 이동 평균의 스프레드 시트 예제입니다. 인텔에 대한 일간 지수 이동 평균 단순 이동 평균은 간단하며 설명이 거의 필요하지 않습니다. 10 일 평균은 새로운 가격이 출시되고 이전 가격이 하락함에 따라 간단히 이동합니다. 지수 이동 평균은 첫 번째 단순 이동 평균 2222 계산 첫 번째 계산 후에 정상 수식이 이어짐 EMA가 간단한 이동 평균으로 시작되기 때문에 실제 값은 20여 년이 될 때까지 실현되지 않습니다. 즉, 룩백 기간이 짧기 때문에 Excel 스프레드 시트가 차트 값과 다를 수 있습니다. 이 스프레드 시트는 30 개 기간으로 만 이동합니다. 즉, 간단한 이동 평균의 영향으로 20 개의 기간이 소요됨을 나타냅니다. StockChart는 일반적으로 250 개 이상의 기간 그 계산을 위해 첫 번째 계산에서 단순 이동 평균의 영향이 완전히 사라졌습니다. 지연 요인. 이동 평균이 길면 길수록 10 일 지수 이동 평균이 가격을 매우 밀접하게 잡고 곧 바뀔 것입니다 가격 회전 짧은 이동 평균은 속도 보트와 같습니다 - 민첩하고 빠르게 변경 가능 100 일 이동 평균에는 과거 데이터가 많이 포함되어있어 속도가 느려집니다 이동 평균은 해상 유조선과 같습니다 - 기면이 빠르며 변경 속도가 느립니다. 100 일 이동 평균이 코스 변경을위한 더 긴 가격 움직임. 라이브 버전에 대한 차트를 클릭하십시오. 위의 차트는 10 일 EMA가있는 SP 500 ETF CES 및 100 일 SMA 연삭 높은 1 월 -2 월 쇠퇴에도 불구하고 100 일 SMA는 코스를 개최하고 거절하지 않았습니다. 50 일 SMA는 10 일과 100 일 이동 평균 사이의 어딘가에 적합합니다 lag factor. Simple vs Exponential Moving Averages. 단순 이동 평균과 지수 이동 평균간에 명확한 차이가 있지만, 다른 지수 이동 평균보다 지연이 적어 최근의 가격에 더 민감합니다. 변경 지수 이동 평균은 단순 이동 평균보다 먼저 나타납니다. 반면에 단순 이동 평균은 전체 기간의 실제 평균 가격을 나타냅니다. 이와 같이 단순 이동 평균은 지원 또는 저항 수준을 식별하는 데 더 적합 할 수 있습니다. 평균 선호 이동 목표, 분석 스타일 및 시간의 지평선에 따라 달라집니다. 차트리스트는 두 가지 유형의 이동 평균과 다른 시간대를 실험하여 최상의 적합성 아래의 차트는 50 일 SMA가 빨간색이고 50 일 EMA가 녹색 인 IBM을 보여줍니다. 둘 다 1 월 말에 최고 였지만 EMA의 감소는 SMA의 감소보다 더 컸습니다. EMA가 2 월 중순에 나타났습니다 , SMA는 3 월 말까지 계속 낮아졌다. SMA가 EMA 이후 1 개월 이상에 걸쳐 나타남을 주목하라. 이동 평균의 길이는 분석 목적에 달려있다. 짧은 이동 평균 5 ~ 20 마침표가 가장 적합하다. 단기 트렌드와 트레이딩 중동 트렌드에 관심이있는 Chartists는 20-60 기간을 연장 할 수있는 더 긴 이동 평균을 선택할 것입니다. 장기 투자자는 100 개 이상의 기간으로 이동 평균을 선호합니다. 일부 이동 평균 길이는 다른 것보다 더 인기가 있습니다. 200 일 이동 평균은 아마도 가장 인기가 있습니다. 길이 때문에 이것은 분명히 장기 이동 평균입니다. 다음으로, 50 일 이동 평균은 중기 경향에 대해 꽤 인기가 있습니다. 많은 차트 작성자들이 50 일과 200 일을 사용합니다 일 이동 평균 es 함께 단기간, 10 일 이동 평균은 계산하기 쉽기 때문에 과거에는 꽤 인기가있었습니다. 단순히 숫자를 추가하고 소수점을 이동했습니다. 재 식별. 동일한 신호는 단순 또는 지수 이동 평균을 사용하여 생성 할 수 있습니다 위에서 언급 한 바와 같이 선호도는 각 개인에 따라 다릅니다. 아래의 예제는 단순 지수 이동 평균과 지수 이동 평균을 모두 사용합니다. 이동 평균이라는 용어는 단순 및 지수 이동 평균에 모두 적용됩니다. 이동 평균의 방향은 가격에 대한 중요한 정보를 전달합니다. 그 가격은 일반적으로 증가하고 있습니다. 하락하는 이동 평균은 평균 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 상승하는 장기 이동 평균은 장기 상승 추세를 반영합니다. 장기 이동 평균의 하락은 장기 하락 추세를 반영합니다. 위의 차트는 3M 150 일 지수 이동 평균이있는 MMM이 예에서는 추세가 강할 때 이동 평균이 얼마나 잘 작동 하는지를 보여줍니다. 150 일 EMA는 2007 년 11 월과 2008 년 1 월 다시이 이동 평균의 방향을 반전시키는 데 15 개월이 걸렸음을 알 수 있습니다. 이러한 후행 지표는 기온 역전 현상이 발생했을 때 또는 발생 직후의 역전 현상을 식별합니다. MMM은 2009 년 3 월까지 계속 하락한 후 급증했습니다 40-50 150 일 EMA는이 급증 이후까지 나타나지 않았다는 사실에 주목하십시오. 그러나 MMM은 향후 12 개월 동안 계속 높았습니다. 움직이는 평균은 강한 추세에서 훌륭하게 작동합니다. 두 번의 교차 .2 개의 이동 평균을 함께 사용하여 크로스 오버 신호 생성 금융 시장의 기술적 분석 존 머피 (John Murphy)는 이것을 더블 크로스 오버 방식이라고 부릅니다. 더블 크로스 오버는 상대적으로 짧은 이동 평균과 상대적으로 긴 이동 평균을 포함합니다. 모든 이동 평균과 마찬가지로 이동 평균의 일반적인 길이는 시스템 5 일 EMA와 35 일 EMA를 사용하는 시스템은 단기로 간주됩니다. 50 일 SMA와 200 일 SMA를 사용하는 시스템은 중간 기간으로 간주됩니다 , 아마도 심지어 장기간. 강세 크로스 오버는 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 이상으로 교차 할 때 발생합니다. 이것은 또한 황금 십자가라고도합니다. 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균을 넘어갈 때 곰 같은 크로스 오버가 발생합니다. 평균 크로스 오버는 상대적으로 늦은 신호를 생성합니다. 시스템은 두 개의 지연 지시기를 사용합니다. 이동 평균 기간이 길수록 신호의 지연이 커집니다. 이러한 신호는 좋은 추세가 유지 될 때 큰 효과를냅니다. 그러나 이동 평균 크로스 오버 시스템 강한 추세가없는 경우 많은 휩쓸기를 낼 것입니다. 또한 3 개의 이동 평균이 포함 된 3 중 크로스 오버 방법이 있습니다. 가장 짧은 이동 평균이 2 개의 더 긴 이동 평균을 통과 할 때 신호가 생성됩니다. 간단한 3 중 크로스 오버 시스템은 5 10 일 및 20 일 이동 평균을 표시합니다. 위 차트는 10 일 EMA 녹색 점선과 50 일 EMA 빨간색 선이 표시된 Home Depot HD를 보여줍니다. 검은 선은 일일 마감이다. 이동 평균 크로스 오버를 사용하면 좋은 거래를하기 전에 3 개의 whipsaw가 발생했을 것이다. 10 일 EMA는 10 월 1 일 말에 50 일 EMA 이하로 파손되었지만, 10 일 11 월 2 일 중반에 다시 움직였습니다. 이 십자가는 더 오래 지속되었지만, 1 월 3 일에 다음 곰 같은 크로스 오버가 11 월 말 가격 수준 근처에서 발생하여 또 다른 휩쓸 기가 발생했습니다. 이 곰 같은 십자가는 10 일 EMA가 50 % 하루 후 며칠 4 3 신호가 나간 후 네 번째 신호는 주식이 20을 넘어서면서 강한 움직임을 예고했습니다. 여기 두 건의 테이크 어웨이가 있습니다. 첫째, 교차는 whipsaw 경향이 있습니다. whipsaws를 방지하기 위해 가격 또는 시간 필터를 적용 할 수 있습니다. 10 일 EMA가 50 일 EMA 아래로 일정량만큼 움직일 때 조치를 취하거나 요구하기 전에 크로스 오버가 3 일 지속되어야합니다. 둘째, MACD를 사용하여 이러한 교차를 식별하고 정량화 할 수 있습니다. MACD 10,50,1 선 r을 표시합니다. 두 지수 이동 평균의 차이를 나타냅니다. MACD는 황금 십자가에서 양수로 표시되고 죽은 십자가에서는 음수로 나타납니다. 백분율 가격 발진기 PPO는 백분율 차이를 표시하는 동일한 방법으로 사용될 수 있습니다. MACD 및 PPO는 지수 이동 평균 및 이 차트는 50 일 EMA, 200 일 EMA 및 MACD 50,200,1의 오라클 ORCL을 보여줍니다. 2 1 2 년 동안 4 개의 이동 평균 크로스 오버가 발생했습니다. 처음 세 개는 whipsaw 또는 나쁜 거래 ORCL이 20 대 중반으로 진보함에 따라 지속적인 크로스 트렌드가 네 번째 크로스 오버에서 시작되었습니다. 다시 말해, 이동 평균 크로스 오버는 트렌드가 강할 때 크게 작용하지만 트렌드가없는 경우 손실을 발생시킵니다. 가격 크로스 오버. 이동 평균도 사용할 수 있습니다 간단한 가격 크로스 오버로 신호를 생성합니다. 강세 신호는 가격이 이동 평균보다 올라갈 때 생성됩니다. 약세 신호는 가격이 이동 평균 P보다 아래로 움직일 때 생성됩니다 벼 크로스 오버는 더 큰 트렌드 내에서 거래 될 수 있습니다 더 긴 이동 평균은 더 큰 트렌드의 톤을 설정하고 더 짧은 이동 평균은 신호를 생성하는 데 사용됩니다 가격이 이미 이동 평균보다 길 때만 낙관적 인 가격 교차를 찾습니다 더 큰 추세와 조화를 이루어 거래 될 것입니다. 예를 들어, 가격이 200 일 이동 평균을 초과하면 차트 담당자는 가격이 50 일 이동 평균을 초과하는 경우에만 신호에만 집중합니다. 분명히 50 일 이동 미만의 이동 평균은 그런 시그널에 선행 할 것이지만, 더 큰 추세가 올라 가기 때문에 그런 곰 같은 십자가는 무시 될 것입니다. 곰 같은 십자가는 단순히 더 큰 상승 추세 안에 하락을 제안 할 것입니다. 50 일 이동 평균 이상의 크로스 백은 가격과 계속 상승 다음 차트는 50 일 EMA와 200 일 EMA를 사용하는 Emerson Electric EMR을 보여줍니다. 주식은 8 월에 200 일 이동 평균 이상으로 움직였습니다. 11 월 초에 50 일 EMA 아래 및 2 월 초에 다시 가격은 빠르게 상승 신호를 제공하기 위해 50 일 EMA 이상으로 빠르게 이동했습니다. 큰 상승 추세와 조화를 이루는 녹색 화살표 MACD 1,50,1이 표시기 창에 표시됩니다 50 일 EMA 위 또는 아래의 십자가 1 일 EMA는 마감 가격과 같습니다. MACD 1,50,1은 50 일 EMA 이상일 경우 양수이고 50 일 EMA 미만인 경우 마이너스입니다. 지원 및 저항. 이동 평균은 하락 추세에서 상승 추세와 저항에 대한지지 역할을 할 수 있습니다. 단기 상승 추세는 Bollinger Bands에서 사용되는 20 일 이동 평균 근처에서지지를 얻을 수 있습니다. 장기적인 상승 추세는 가장 인기있는 장기 이동 평균 인 200 일 간단한 이동 평균 근처의 지원 200 일 이동 평균은 단순히 광범위하게 사용되기 때문에 단순히 지원 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 이것은 거의 자기 충족 성 예언과 같습니다 위의 차트는 NY-Composite와 200-d ay는 2004 년 중반에서 2008 년 말까지 단순 이동 평균 200 일 동안 진행되는 동안 많은 지원을 제공했습니다. 이중 최고 지원 중단으로 추세가 반전되면 200 일 이동 평균은 약 9500의 저항으로 작용했습니다. 정확한 이동 평균, 특히 더 긴 이동 평균의 지원 및 저항 수준 시장은 감정에 의해 유발되어 오버 슛이 발생합니다 정확한 수준 대신 이동 평균을 사용하여 지원 또는 저항 영역을 식별 할 수 있습니다. 이동 평균 사용의 이점은 단점에 무게를 잰다 이동 평균은 뒤 따르는 동향 또는 뒤쳐지기 항상 뒤떨어지기 쉬운 지표 이것은 반드시 나쁜 것은 아니지만 어쨌든 동향은 당신의 친구이며 동향의 방향으로 거래하는 것이 가장 좋습니다 평균은 상인이 현재의 추세와 일치 함을 보장합니다 추세가 당신의 친구이지만 증권은 거래 범위에서 많은 시간을 소비합니다. ving 평균 효과가 없으면 이동 평균은 사용자를 계속 유지하지만 지연 신호도 제공 이동 평균을 사용하여 하단에서 판매하고 하단에서 구매하지 말 것 대부분의 기술적 분석 도구와 마찬가지로 이동 평균을 사용해서는 안됩니다 자체 보완 도구와 함께 다른 보완 도구와 함께 차트리스트는 전반적인 추세를 정의하기 위해 이동 평균을 사용하고 RSI를 사용하여 과매 수 또는 과매 수 레벨을 정의 할 수 있습니다. 이동 평균을 StockCharts 차트에 추가합니다. 이동 평균은 SharpCharts의 가격 오버레이 피쳐로 사용할 수 있습니다 워크 벤치 오버레이 드롭 다운 메뉴를 사용하여 사용자는 단순 이동 평균 또는 지수 이동 평균 중 하나를 선택할 수 있습니다. 첫 번째 매개 변수는 기간의 수를 설정하는 데 사용됩니다. 옵션 매개 변수를 사용하여 어떤 가격 필드를 사용해야하는지 지정할 수 있습니다 Open-O의 경우 O, Low의 경우 L, Close A의 경우 C가 매개 변수를 분리하는 데 사용됩니다. 다른 선택적 매개 변수를 shift에 추가 할 수 있습니다 왼쪽 과거 또는 오른쪽 미래로의 이동 평균 음수 -10은 이동 평균을 왼쪽 10 기간으로 이동합니다. 양수 10은 이동 평균을 오른쪽 10 기간으로 이동시킵니다. 여러 이동 평균은 가격 플롯과 중첩 될 수 있습니다 워크 벤치에 다른 오버레이 선을 추가하는 것만으로 StockChart 회원은 색상 및 스타일을 변경하여 여러 이동 평균을 구별 할 수 있습니다. 표시기를 선택한 후 작은 녹색 삼각형을 클릭하여 고급 옵션을 엽니 다. 고급 옵션을 사용하여 RSI, CCI 및 Volume과 같은 다른 기술 지표에 이동 평균 오버레이를 추가 할 수도 있습니다. 여러 다른 이동 평균이있는 라이브 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오. StockCharts 스캔을 사용하여 이동 평균 사용. 여기에는 StockCharts 회원은 다양한 이동 평균 상황을 스캔하는 데 사용할 수 있습니다. Bullish Moving Average Cross이 스캔은 150 일 간단한 이동 평균 및 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 강세 크로스가있는 주식을 찾습니다. 150 일 이동 평균 5 일전에 5 일 EMA가 평균 이상으로 35 일 EMA 이상으로 움직일 때 완고한 교차가 발생합니다. Bearish Moving Average Cross이 스캔은 150 일이 지나면 하락하는 주식을 찾습니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 일일 이동 평균 및 약세 간 비교 150 일 이동 평균은 5 일 전 수준에서 거래되는 한 하락하고 있습니다. 5 일 EMA가 이동하면 약세 교차가 발생합니다 abo에 대한 35 일 EMA 미만 평균 연구량. 연구. 존 머피의 책에는 평균 이동과 그 다양한 용도에 관한 장이 있습니다. 머피는 이동 평균의 장단점을 다루고 있습니다. 또한 Murphy는 이동 평균이 Bollinger Bands 및 채널 기반 거래 시스템과 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 기술 금융 시장 분석 John Murphy.