묵시적인 변동성 외환 거래

내재적 변동성 - IV. 내재 변동성 - IV. Implied 변동성은 때로는 vol라고도합니다. 변동성은 일반적으로 기호 Σ로 표시됩니다. 혼합 휘발성 및 옵션. 통합 변동성은 옵션 옵션의 가격 결정에서 결정적인 요소 중 하나입니다. 매수인에게 미리 결정된 기간 동안 특정 가격으로 자산을 매매 할 수있는 기회를 주며 높은 수준의 내재 변동성이있는 프리미엄이 높고 그 반대의 경우 내재 변동성은 옵션의 미래 가치와 근사하며 옵션 현재의 가치는이를 고려한 것임. 묵시적인 변동성은 투자자가 옵션의 가격이 상승하더라도주의를 기울이는 것이 중요하지만 구매자는 원래 가격, 더 낮은 가격 또는 파업 가격의 콜 가격을 소유하고 있음을 의미합니다 더 낮은 가격을 지불하고 즉시 자산을 돌아서 더 높은 가격으로 팔아야합니다. 내재 변동성은 모든 확률임을 기억하는 것이 중요합니다. 미래의 가격보다는 투자자가 암묵적으로 변동성을 감안하여 투자 결정을 내릴 때이 의존성은 필연적으로 가격 자체에 영향을 미치지 만 옵션의 가격이 예측 된 패턴을 따를 것이라는 보장은 없습니다. 투자를 고려할 때 다른 투자자가 옵션과 관련하여 취하는 행동을 고려하는 데 도움이되며 묵시적 변동성은 시장 의견과 직접적으로 관련이 있으며 이는 옵션 가격 결정에 영향을 미칩니다. 중요한주의 사항은 묵시적인 변동성 가격 변동이 진행될 방향을 예측하지 못한다 예를 들어 변동성이 크다는 것은 큰 가격 변동을 의미하지만 가격이 매우 높거나 매우 낮거나 또는 둘 다 변동 할 수 있음 낮은 변동성은 가격이 폭 넓고 예측할 수없는 변화를 일으키지 않음을 의미합니다. 변동성은 역사적 변동성의 반대로 과거의 마르크를 측정하는 실현 변동성 또는 통계적 변동성이라고도합니다 옵션 변경시 과거 변동성을 고려하는 것이 도움이됩니다. 옵션을 처리 할 때 과거의 변동성을 고려하는 것이 도움이됩니다. 옵션의 미래 변동성에 대한 예측 요인이 될 수 있기 때문입니다. 변동성 변동성은 또한 비상 호적 금융 상품의 가격 결정 이자율 인상 할 수있는 금액을 제한하는 이자율 한도. 옵션 가격 모델. 옵션 가격 결정 모델을 사용하여 내재 변동성을 결정할 수 있습니다. 시장에서 직접 관찰 할 수없는 유일한 요소입니다. 옵션 가격 결정 모델은 묵시적 ​​변동성 및 콜 프리미엄을 결정하기 위해 다른 요소를 사용합니다. Black-Scholes 모델 가장 널리 사용되고 널리 알려진 옵션 가격 결정 모델, 현재 주가의 요인, 옵션 파업 ​​가격, 만료까지의 시간을 백분율로 표시 1 년 및 무위험 이자율 Black-Scholes 모형은 임의의 수의 옵션 가격을 신속하게 계산하지만 미국 옵션을 정확하게 계산할 수는 없지만, 그 이유는 옵션의 유효 기한 만 고려하기 때문입니다. 반면에 이항 모델은 각 수준에서 고려 된 변동성이있는 트리 다이어그램을 사용하여 옵션의 가격이 취할 수있는 모든 가능한 경로를 표시 한 다음 거꾸로 작동합니다 하나의 가격 결정이 모델의 이점은 조기 운동의 가능성에 대해 언제든지 다시 방문 할 수 있다는 것입니다. 즉, 만료일 전에 파업 가격으로 옵션을 사고 팔 수 있다는 것입니다. 조기 운동은 미국 옵션에서만 발생합니다. 그러나 이 모델과 관련된 계산은 결정하는 데 오랜 시간이 걸리므로이 모델은 러시 상황에서는 최상입니다. 요인이 내재 변동성에 영향을 미칩니다. 시장 전체와 마찬가지로 내재 변동성은 변덕스러운 변화를 겪습니다. 수요와 공급은 주요 결정 요인입니다 묵시적인 변동성에 대한 요인 증권의 수요가 높을 때, 가격은 상승하는 경향이 있으며, 옵션의 위험성으로 인해 옵션 프리미엄이 높아지는 암시적인 변동성 Th 공급이 충분하지만 시장 수요가 충분하지 않고 묵시적인 변동성이 낮아지고 옵션 가격이 낮아질 때도 마찬가지입니다. 또 다른 영향 요인은 옵션의 시간 가치 또는 옵션이 만료 될 때까지의 시간입니다. 프리미엄의 결과 단기적 옵션은 종종 묵시적 변동성이 낮고 오랜 일자 옵션은 높은 묵시적 ​​변동성을 초래하는 경향이 있습니다. 옵션에 시간이 더 많이 소요되고 시간이 가변적이기 때문입니다. 묵시적인 변동성에 대한 투자자 가이드 및 옵션에 대한 전체 토론은 묵시적인 변동성을 기반으로 옵션의 가격 결정에 대한 자세한 설명을 제공하는 낮은 수준의 주가 변동성 및 저가 매도를 읽습니다. 시장 가격, 이자 이자율, 만료일, 파업 가격 등을 고려해 볼 때 묵시적 변동성은 옵션의 프리미엄 IV 계산에 사용됩니다. Black Scholes Model과 같은 모델에서 파생 될 수 있습니다. OANDA는 당사 웹 사이트를 쉽게 사용할 수 있도록 쿠키를 사용합니다 쿠키를 차단, 삭제 또는 관리하려면 다음을 방문하십시오. 쿠키 제한을 사용하면 일부 사용자가 쿠키를 사용하지 못하게 할 수 있습니다. 우리의 모바일 애플 리케이션을 다운로드하십시오. 계정을여십시오. 폭 1 높이 1 프레임 보더 0 스타일 디스플레이 없음 mcestyle 디스플레이 없음 gt lt if iframe gt. 통화 변동성 차트. 가장 중요한 가격 변동과 통화 쌍을보십시오. 다음과 같은 그래프는 서로 다른 통화 쌍 및 상품에 대한 최근 가격 활동의 간략한 개요를 제공합니다. 가격 이동 그래프는 선택한 기간의 시작 이후 현재 가격까지의 가격 이동 범위와 방향을 보여줍니다. 고가 저동 동 그래프는 같은 기간 동안의 높은 값과 낮은 값이 값은 항상 양의 값이며 단순한 값으로 사용할 수 있습니다. 선택된 통화 쌍 또는 상품에 대한 시장 변동성에 대한 확신. 특히 모든 악기 금속 및 CFD가 모든 지역에서 사용 가능하지는 않습니다. 이 그래프를 사용하는 방법. 쌍 선택 사용 가능한 쌍을 필터링하여 가장 높은 양의 음의 가격에 초점을 맞출 수 있습니다 움직임 또는 가장 높은 절대 높이 - 낮은 움직임 또는 하나씩 통화 쌍을 추가하거나 카테고리 메이저, 상품, CFD, 외래종 또는 전체를 선택할 수 있습니다. 현재 표시된 쌍은 오른쪽의 요율표를 통해 삭제할 수 있습니다. 저장 버튼은 현재 선택된 쌍을이 사용자 정의 선택을 복원하는 데 사용할 수있는 기본 시리즈 옵션으로 사용할 수 있습니다. OANDA, fxTrade 및 OANDA의 fx 계열 상표는 OANDA Corporation 소유입니다. 이 웹 사이트에 나타나는 다른 모든 상표는 외환 계약이나 마진에 대한 다른 외환 상품의 거래는 높은 수준의 위험과 m 모든 사람들에게 적합하지 않습니다 개인 상황에 비추어 거래가 귀하에게 적절한지 여부를 신중하게 고려하는 것이 좋습니다. 귀하가 투자 한 것 이상을 잃을 수도 있습니다. 이 웹 사이트의 정보는 본질적으로 일반적입니다. 귀하가 독립적 인 재정적 자문을 구하고 거래 전에 관련된 위험을 완전히 이해 온라인 플랫폼을 통한 거래는 추가 위험을 감수합니다. 여기에 법무 섹션을 참조하십시오. 금융 스프레드 베팅은 영국 또는 아일랜드 CFD, MT4 헤징 기능 및 레버리지 비율에 거주하는 OANDA Europe Ltd 고객 만 사용할 수 있습니다 50 1을 초과하는 미국인은 이용할 수 없습니다. 이 사이트의 정보는 해당 지역의 법률이나 규정에 위배되거나 다른 사람이 사용하는 국가의 거주자를 대상으로하지 않습니다. OANDA Corporation은 등록 된 선물위원회 가맹점 및 소매업 자입니다 상품 선물 거래위원회 (Financial Futures Trading Commission)와 거래하는 외환 딜러이며 National Fu tures Association No 0325821 해당되는 경우 NFA의 FOREX INVESTOR ALERT를 참조하십시오. 캐나다 은행 계좌를 가진 사람은 ULC 계좌를 이용할 수 있습니다. OANDA Canada Corporation ULC는 IIROC를 포함하는 캐나다 투자청 규제 국 (IIROC)에서 규제합니다 온라인 어드바이저 확인 데이터베이스 IIROC AdvisorReport 및 고객 계좌는 캐나다 투자자 보호 기금에 의해 지정된 한도 내에서 보호됩니다. 적용 범위 및 성격을 설명하는 브로셔는 요청 또는 at. ANDA Europe Limited에서 영국 번호 7110087에 등록 된 회사이며 런던, EC2N 1 층, 9 층, 42 층, 25 층에 등록 사무실을두고 있습니다. 금융 행위 감독 기관 No 542574에 의해 승인되고 규제됩니다. 아시아 태평양 Pte Ltd Co Reg No 200704926K는 싱가포르의 통화 당국이며 국제 기업 싱가포르 (Singapore)의 허가를 받았습니다. 오다 (Auand Au) Stralia Pty Ltd는 호주 증권 및 투자위원회 ASIC ABN 26 152 088 349, AFSL No 412981에 의해 규제되며이 웹 사이트에있는 제품 및 서비스의 발행자입니다 현재 금융 서비스 안내서 FSG 제품 공개 Statement PDS 계정 이용 약관 및 기타 관련 OANDA 서류를 작성하여 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 이 서류는 여기에서 찾을 수 있습니다. OANDA Japan Co Ltd 제 1 종 유형 금융 상품 관청 지방 관청 사무소 장 Kin-sho No 2137 Institute Financial Futures Association 가입자 1571. 마진에 대한 FX 및 / 또는 CFD는 위험이 높으며 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 손실은 투자를 초과 할 수 있습니다. 홈 교육 센터 묵시적인 변동성이란 무엇입니까? 묵시적인 변동성은 무엇입니까? 혼합 변동성 IV는 옵션 거래자에게 가장 중요한 개념 중 하나입니다. 두 가지 이유에서 이해 첫째, 그것은 시장이 미래에 얼마나 휘발성 일지를 보여줍니다. 둘째, 묵시적인 휘발성 ty는 확률을 계산하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 특정 시간에 특정 가격에 도달 할 가능성을 결정할 때 도움이되는 옵션 거래의 중요한 구성 요소입니다. 이러한 이유가 거래 결정을 내릴 때 도움이 될 수 있지만, 묵시적 변동성은 시장 방향에 관한 예측을 제공하지 않음 묵시적인 변동성은 정보의 중요한 부분으로 간주되지만, 무엇보다 본질적으로 데이터를 이론적으로 만드는 옵션 가격 결정 모델을 사용하여 결정됩니다. 이러한 예측이 IV를 이해하는 것은 매번 시장의 의견을 알고 옵션 거래를 할 수 있음을 의미합니다. 너무 많은 거래자가 IV를 사용하여 IV를 너무 비싸거나 너무 낮게 가정하고 거래를 잘못 시도했습니다. 이 해석은 중요한 점을 간과합니다 그러나 옵션은 현재 시장 활동으로 인해 암시 된 변동성의 일정 수준에서 거래됩니다. 즉, 시장 활동은 옵션의 가격이 일정한 방식으로 책정되는 이유를 설명하십시오. 여기서 암시 된 변동성을 사용하여 거래를 개선하는 방법을 보여 드리겠습니다. 묵시적 변동성을 정의하고 확률과의 관계를 설명하며 성공적인 거래 확률을 측정하는 방법을 보여줍니다. Historical vs implied volatility. 다양한 종류의 변동성이 있지만 옵션 거래자는 과거 및 내재 변동성에 초점을 두는 경향이 있습니다. 과거 변동 주가는 과거 주가 변동의 연간 표준 편차입니다. 지난 1 년 동안 주가의 일별 주가 변동을 측정합니다. 반대로 IV는 옵션의 가격에서 파생되며 미래의 주식의 변동성에 대한 시장의 암시를 나타냅니다. 내재 변동성은 옵션 가격 결정 모델에서 사용되는 6 개의 입력 중 하나이지만 직접 관찰 할 수없는 유일한 변수입니다 시장 자체에서 IV는 다른 5 개의 변수를 알고 그것을 모델을 사용하여 해결함으로써 만 결정될 수있다. 내포 된 변동성은 중요한 surr 옵션 값에 대한 ogate - IV가 높을수록 옵션 프리미엄이 높아집니다. 대부분의 옵션 거래량은 일반적으로 at-the-money ATM 옵션에서 발생하기 때문에 일반적으로 IV를 계산하는 데 사용되는 계약입니다. ATM 옵션의 가격을 알면 우리는 묵시적인 변동성을 해결하기 위해 옵션 가격 책정 모델과 약간의 대수를 사용할 수 있습니다. 이 방법에 대해 질문을 던지십시오. 닭고기 또는 계란이 먼저 나오는 지 토론합니다. 그러나 ATM 공격이 가장 많이 거래되는 옵션을 이해하면 이 방법의 타당성을 쉽게 볼 수 있습니다. 옵션이 유동적이라면 모델은 대개 ATM 옵션의 가격을 결정하지 않고 공급 및 수요가 원동력이됩니다. 시장 결정자는 모델 사용을 중단하게됩니다. 가치는이 세력의 변화를 충분히 빨리 따라 잡을 수 없다. 묻는다면, 마켓 메이커가 회신 할 수있는이 옵션에 대한 당신의 시장은 무엇인가 지불 할 의사가있다. avily traded 옵션은 옵션 가격을 설정하는 것입니다. 이 실제 가격 결정 액션에서 시작해서, 옵션 가격 결정 모델을 사용하여 내재 변동성을 도출 할 수 있습니다. 따라서 실제 주문 가격 또는 내재 변동성을 설정하는 시장 마커가 아닙니다 변동성은 거래 도구로 만듬. 변동성의 변동성은 주식 시장의 잠재적 인 움직임에 대한 시장의 견해를 보여 주지만 예측 방향을 제시하지 못함 묵시적인 변동성이 높으면 시장은 어느 방향 으로든 큰 가격 변동 가능성이 있음을 시장은 생각합니다 옵션 만기일로 주식이 많이 움직이지 않는다는 것을 암시하는 것과 마찬가지로 IV가 낮아짐에 따라 주식은 옵션 만기일만큼 움직이지 않을 것임을 암시합니다. 모든 시장 기대에 IV 요인이 포함되어 있기 때문에 옵션 변동성에 대한 내재 변동성이 과거 변동성보다 더 중요합니다. 주요 법원 판결에 따르면 이러한 사건은 같은 달에 만료되는 옵션의 내재 변동성에 영향을 미칩니다. 내재 변동성은 영향 뉴스의 옵션 트레이더가 IV를 사용하여보다 정보에 입각 한 거래 결정을 내릴 수있는 방법 묵시적인 변동성은 객관적인 방법으로 예측을 테스트하고 진입 점 및 종단점을 식별 할 수 있습니다. 옵션 IV를 사용하면 예상되는 범위 - 높고 낮음을 계산할 수 있습니다. 만료에 의한 주식 묵시적인 변동성은 시장이 당신의 전망과 일치하는지 여부를 알려주며, 이는 거래 위험 및 잠재적 보상을 측정하는 데 도움이됩니다. 표준 편차를 정의하십시오. 먼저 표준 편차를 정의하고 묵시적 변동성과 어떻게 관련되는지 설명합니다. 표준 편차가 주식의 잠재적 인 높은 가격과 낮은 가격의 미래 기대치를 설정하는 데 어떻게 도움이되는지 - 정보에 근거한 거래 결정을 내리는 데 도움이되는 가치. 묵시적인 변동성이 얼마나 유용 할 수 있는지 이해하려면 먼저 사람들의 가장 큰 가정을 이해해야합니다. 가격 모델을 구축 가격의 통계적 분포 사용되는 두 가지 주요 유형, 정규 분포 또는 로그 정규 분포 이미지 벨 아우디는 정상적인 분포입니다. 외관으로 인해 종 곡선이라고도합니다. 보통 분포는 여기에 표시된 평균보다 높거나 낮은 가격의 균등 한 기회를줍니다. 단순화를 위해 정규 분포를 사용합니다. 그러나 시장 참여자가 로그 정규 변종을 사용하는 것이 더 일반적입니다. 왜 당신은 물을 것입니다. 우리가 50의 가격으로 주식을 고려한다면 미래에 주식이 증가하거나 감소 할 수있는 동등한 기회가 있다고 주장 할 수 있습니다. 주식은 단지 0으로 감소 할 수 있지만 100을 훨씬 상회 할 수 있습니다 통계적으로 말하자면 아래쪽보다 위쪽에 더 많은 결과가있을 수 있습니다 대부분의 표준 투자 수단은 이런 방식으로 작동합니다. 따라서 시장 참여자는 로그 정규 분포를 사용하는 경향이 있습니다 그들의 가격 모델을 생각해 보겠습니다. 종 모양의 곡선으로 되돌아가 봅시다. 그림 1을 참조하십시오. 데이터의 정규 분포는 데이터 세트에서 대부분의 숫자가 평균에 가까운 것을 의미합니다 가치가없고 상대적으로 극소수의 예는 극단적 인 측면에서 현물 가격과 비슷한 수준으로 거래되고 극단적 인 움직임은 거의 없다. 50 ATM 옵션 통계적으로 IV는 표준 편차의 프록시입니다. 우리가 가격의 정규 분포를 가정하면, 주식의 가격에 at-the-money 옵션의 내재 변동성을 곱하여 주식에 대한 표준 편차 이동을 계산할 수 있습니다. 하나의 표준 편차 이동 50 x 20 10. 첫 번째 표준 편차는 주식의 현행 가격의 10보다 높고 낮습니다. 이는 정상적인 기대 범위가 40에서 60 사이임을 의미합니다. 표준 통계 식은 주식이이 범위 내에서 머문다는 것을 의미합니다 68 그림 1을 참조하십시오. 모든 변동성은 다르게 명시되지 않는 한 연간 기준으로 인용됩니다. 즉, 시장은 주식이 1 년의 마지막에 60 이하가 될 가능성이 거의 없다고 생각한다는 것을 의미합니다. 30에서 70 사이 - 2 표준 편차 95 시간 더 나아가 그것은 20에서 80 사이의 거래를 할 것입니다 - 표준 편차 세 - 시간의 99 또 다른 방법은 주식 가격이 두 번째 표준 편차에 대한 범위와 세 번째 표준 편차에 대한 동일 기회의 유일한 기회입니다. 이 숫자는 모두 이론적 세계와 관련됩니다. 실제로는 주식이 세 번째 표준에 의해 설정된 범위를 벗어나는 경우가 있습니다 편차가 발생하고 생각보다 자주 일어나는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 평균 표준 편차는 거래하는 동안 사용할 수있는 유효한 도구가 아닙니까? 꼭 그렇지는 않습니다. 모든 모델과 마찬가지로 쓰레기가 들어 오면 쓰레기가 나옵니다. 잘못된 내재적 휘발성을 사용할 경우 당신의 계산 결과는 통계가 우리에게 일반적으로 말해주지 않을 때 결과가 세 번째 표준 편차를 넘어서는 것처럼 보이는 것처럼 보일 수 있습니다. 면책 조항을 제외하고는 내재 된 주식의 잠재적 이동을 안다. 옵션 가격은 모든 옵션 거래자에게 중요한 정보입니다. 특정 기간 동안의 표준 편차. 1 년 옵션 계약을 항상 거래하지 않기 때문에 첫 번째 표준 편차 범위를 좁혀야 만 맞을 수 있습니다 우리가 원하는 기간 (예 : 만료 될 때까지 남은 일 수식). 달력 일 대신 만기일까지 거래일 수를 사용하는 것이 더 정확하다고 간주되므로 일년에 총 거래 일 수를 기억하십시오. 지름길로서 많은 상인은 16을 사용합니다. 256의 제곱근을 해결할 때의 정수. 우리는 30 일 일정 옵션 계약을 처리한다고 가정합니다. 첫 번째 표준 편차는 다음과 같이 계산됩니다. 1 43의 결과는 주식이 48 57 사이에서 끝날 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. 51 43 일 후 30 일 50 1 43 그림 2는 30 일, 60 일 및 90 일의 달력 기간에 대한 결과를 보여줍니다. 기간이 길어지면 주식 가격 변동폭이 커질 수 있습니다. 암시 적 변동성이 10으로 계산되므로 연간 원하는 기간 동안 IV를 계산하십시오. 계산이 복잡해지면 신경이 쓰입니다. 걱정하지 마세요, TradeKing은 수학을 할 웹 기반 확률 계산기를 가지고 있으며 여기에 사용 된 빠르고 간단한 수학보다 더 정확합니다. 앱 이 기본 개념은 가상의 주식 XYZ를 사용하는 두 가지 예에 해당합니다. 주식은 가능한 거래 범위입니다. 가까운 장래에 주식이 거래 될 수있는 곳을 모두 알고 싶어합니다. 주식이 올라가거나 내려 갔는지 여부는 상인이 알지 못합니다. 방향을 결정할 수는 없지만 우리는 일정 기간 동안 일정한 기간 동안 주식의 거래 범위를 정확하게 측정 할 수 있습니다. 다음 예는 TradeKing s 확률 계산기를 사용하여 옵션 가격과 IV를 사용하여 현재와 만료 사이의 표준 편차를 계산합니다. 3.이 도구는 옵션 가격 결정 모델 주가, 만기까지의 일수, 내재 변동성, 무위험 이자율 및 배당금의 6 개 입력 중 5 개를 사용합니다. 주식 기호 및 만기일을 입력하면 31 일 후 계산기는 현재 주가 104 91, 어마 어마한 내재 변동성 24 38, 무위험 이자율 3163, 분기당 55 센트의 배당금을 지불해야합니다. t 위의 다른 표준 편차는 대수 정규 분포를 사용하여 여기에 표시됩니다. 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 이동 대수를 사용하면 XYZ는 97 49와 112 38 사이의 확률을 가지며, 95 확률은 90 81과 120 66 사이이며, 99 확률 만료 날짜에 84 58과 129 54 사이가 될 것입니다. XYZ의 첫 표준 편차 제한은 계산기의 오른쪽 상단에 첫 번째 및 두 번째 목표 가격으로 입력 할 수 있습니다. 계산 버튼을 클릭 한 후 건 드리면 확률이 각 가격에 대한 표시 이러한 통계는 만기 전 어느 시점에서든 목표물이 타격 또는 타격을 입을 확률을 나타냅니다. 미래 날짜의 확률도 제공됨을 알 수 있습니다. 이는 위에있는 목표의 위, 중간 또는 아래의 XYZ 마무리 확률입니다. 미래의 만료 날짜입니다. 보시다시피, 표시된 확률은 XYZ가 가장 높은 목표 가격 인 112 38 15 87 또는 가장 낮은 목표 가격보다 높은 97 49 및 112 38 68 28보다 더 완료 가능성이 높음을 나타냅니다 f 97 49 15 85이 모델은 그림 1의 기본 정규 분포와는 달리 대수 정규 분포를 사용하기 때문에 위쪽 타겟에 도달 할 확률이 약간 더 높습니다. 만지면 확률을 검사하면 XYZ에 33 32 건의 112 번 38 번 기회와 97 번으로 떨어질 가능성이 30 번 21 번 목표 지점에 도달 할 확률은 미래의 날짜에이 범위를 벗어나는 확률의 약 2 배입니다. TradeKing 's Probability Calculator를 사용하여 분석을 돕습니다 이 이론들을 행동에 옮기고 짧은 콜 스프레드를 분석하자. 한 다리를 길게 팔고 한 다리를 동시에 팔리는 두 다리가있는 무역이다. 이것은 여러 다리 옵션 전략이기 때문에 염두에 두라. 추가적인 위험과 다수의 수수료가 필요하며 복잡한 세금 처리가 필요할 수 있습니다. 이 직책에 들어가기 전에 세무 전문가와 상담하십시오. OTM 파업을 사용하면 짧은 통화 스루는 neu 시장이 옆으로 떨어지거나 떨어지면이 전략이 이익을 얻으므로 시장 전망이 약해진다. 이 스프레드를 만들려면 OTM 통화 하한을 판매하고 동일한 만기 월에 더 높은 OTM 콜을 올린다. 이전 예제를 사용하여 104에서 XYZ 거래 91, 짧은 통화 스프레드는 다음과 같이 구성 될 수 있습니다 .1 개의 XYZ를 31 일에 한 번 표시합니다. 110은 1로 전화합니다. 50 하나의 XYZ를 구입합니다. 31 일 115 Call at 0 40 총 크레딧 1 10.이 전략의 또 다른 이름은 콜 크레딧 스프레드입니다. 짧은 옵션을 판매하는 통화가 긴 옵션을 구매할 때보 다 더 높은 프리미엄을가집니다. 크레딧은이 스프레드의 최대 이익입니다. 1 10 최대 손실 또는 위험은 파업과 파업 간의 차이로 제한됩니다. 110 1 10 3 90. 만료 31 일의 손익분기 점은 111입니다. 10 10 낮은 파업에 신용 한도를 더한 금액입니다. 110 1 10 귀하의 목표는 가능한 한 많은 크레딧을 유지하는 것입니다. 만료시 하단 스트라이크 이하 여야합니다. 가능한 한 이 거래의 성공은 파업 가격을 얼마나 잘 선택 하느냐에 달려 있습니다 위의 파업을 분석하는 데 도움이되도록 TradeKing을 사용하십시오 확률 계산기이 도구를 사용하여 보장하지는 않지만 제공하는 데이터는 유용 할 수 있습니다. 그림 4에서 목표 가격을 제외한 모든 입력 값은 이전과 동일합니다. 스프레드의 손익분기 점 111 10이 첫 번째 목표 가격 오른쪽 상단입니다. XYZ가 만료시 상단에서 끝나면 가장 큰 손실 3 90이 발생합니다 파업 115 만료 - 두 번째 목표 가격 .24 38의 묵시적인 변동성을 바탕으로 미래 날짜의 확률은 스프레드가 최저 목표 가격 이하로 마무리 될 가능성이 있음을 나타냅니다. 10 10 이것이 우리의 목표입니다. 110 크레딧의 최소 1 센트 손익분기 점과 상위 스트라이크 111 10 및 115 사이의 XYZ 마무리 확률은 10 81이며, 115 포인트 이상에서 XYZ 마무리 확률은 최대 손실 9 09 To 요약하면, 1 센트 이익 이상의 기회는 80 10이며, 1 센트 손실 이상의 확률은 19 90 10 81 9 90입니다. 만료시 확률의 증가 가능성은 80 10이지만, 여전히 41 59 기회가있다 XYZ는 손익분기 점을 만회 할 것입니다. 11 10 일 전에 31 일이 지난 것입니다. 이것은 시장이 변동성을 미래에 의미한다는 것을 기반으로하는 것을 의미하며, 짧은 통화 스프레드는 성공 80 10 그러나, 또한 가능성이 41 가능성이 무역은 다음 31 일 동안 어떤 시점에서 계정 손실에 대한 패자가 될 것입니다. 많은 신용 스프레드는 손익분기 점이 맞았을 때 종료합니다 그러나이 예제 비슷한 확률로 스프레드를 구성하면 인내심이 돋보일 수 있음 짧은 스프레드를 거래하는 방법에 대한 권장 사항으로 사용하지 마십시오. 그러나 이전에 결코 계산할 수 없었던 가능성에 대한 유익한 정보를 얻으실 수 있습니다. 너는 더 나은 느낌이 들었다. 얼마나 유용한 묵시적 변동성이 옵션 거래에 포함될 수 있습니까? IV는 미래의 시장 변동성에 대한 감각을 제공 할뿐만 아니라 주식이 특정 시간까지 특정 가격에 도달 할 가능성을 결정하는 데 도움이됩니다. 자유 무역 협상에 참여하려면 1,000 달러를 내야합니다. 5,000 이상으로 새 계좌에 자금을 투입하면 무료로 수수료를 내야합니다. 프로모션 코드 FREE1000을 사용하십시오. 저렴한 비용, 높은 평점을받은 서비스 및 수상 경력에 빛나는 플랫폼 오늘 시작하십시오. 옵션에는 리스크가 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 자세한 정보는 트레이딩 옵션을 시작하기 전에 사용할 수있는 표준 옵션 브로셔의 특징 및 위험을 검토하십시오 옵션 투자자는 상대적으로 짧은 기간입니다. 온라인 거래는 시스템 응답 및 시장 상황, 시스템 당 시스템 요구 사항에 따라 달라지는 액세스 시간으로 인해 고유 한 위험이 있습니다. 형 태 및 기타 요인 투자자는 거래를하기 전에 이러한 위험 및 추가 위험을 이해해야합니다. 온라인 주식 및 옵션 거래 495 개 옵션 계약 당 65 센트 추가 TradeKing은 거래 수수료가 부과되는 특정 지수 상품에 대해 추가로 0 35 원 TradeKing은 주가 2 00 미만 브로커가있는 거래, 저렴한 주식, 옵션 스프레드 및 기타 증권에 대한 수수료는 커미션 및 수수료 페이지를 참조하십시오. 신규 고객은 최소 5,000 명의 TradeKing 계정을 개설 한 후이 특별 행사를 이용할 수 있습니다. 계정을 개설 할 때 프로모션 코드 FREE1000을 입력하여 자유 무역 수수료 제공을 신청해야합니다. 새 계좌는 주식, ETF 및 옵션 거래에 대해 수수료 크레딧 1,000을받습니다 신규 계좌 자금 조달 후 60 일 이내에 수수료가 부과됩니다 수수료 적용 일로부터 1 영업일이 소요됩니다. 이 제안에 대한 자격을 얻으려면 계좌 개설 후 30 일 이내에 새로운 계좌를 개설하고 12 월 31 일까지 계좌 개설 후 5,000 개 이상의 계좌를 개설해야합니다 커미션 크레딧은 계약 수수료를 포함한 주식, ETF 및 옵션 주문을 포함합니다. 행사 및 배정 수수료는 여전히 적용됩니다. 사용하지 않은 자유 무역 수수료에 대해서는 현금 보상을 제공하지 않습니다. 다른 제안과 함께 양도 또는 유효하지 않습니다. 미국 거주자 및 TradeKing Group, Inc 또는 그 계열사, 현재 TradeKing Securities, LLC 계좌 보유자 및 신규 지난 30 일 동안 TradeKing Securities, LLC에 계좌를 보유한 계좌 보유자 TradeKing은 사전 고지없이 언제든지이 제안을 수정하거나 중단 할 수 있습니다 최소 5,000,000의 계좌는 계좌에 최소 6 개월간 거래 손실을 뺀 금액이나 TradeKing 계좌에 수여 된 현금의 비용을 계정에 청구 할 수 있습니다. 제안은 고객 당 하나의 계좌 만 유효합니다. 다른 제한이 적용될 수 있습니다. 이것은 우리가 사업을 수행 할 권한이없는 관할 지역에서의 제안이나 권유가 아닙니다. 최소 15 분, 달리 명시되지 않는 한 SunGard Company가 제공하는 시장 데이터 FactSet이 제공하는 기본적인 데이터 Zacks가 제공 한 수입 예상 Lipper 및 Dow Jones가 제공 한 뮤추얼 펀드 및 ETF 데이터, 정확성 또는 완전성은 보장 할 수 없습니다. 정보 및 제품 제공 최우수 에이전시 기준 만 전체 고정 수입 이용 약관을 읽으십시오 고정 수입 투자 내용, 금리, 신용 평가, 시장 평가, 유동성, 선급금, 조기 상환, 기업 행사, 세금 파급 및 기타 요인의 변화를 포함한 다양한 위험에 처할 수 있습니다. 내용, 연구, 도구 및 스톡 또는 옵션 기호는 교육적이고 특정 증권을 매매하거나 특정 투자 전략에 관여하기위한 권고 또는 권유를 의미하지는 않습니다. 다양한 투자 결과의 가능성에 관한 예상이나 기타 정보는 사실상 가설 적이거나 정확성이나 완전성에 대해 보장되지 않으며, 실제 투자 결과를 반영하지 않으며 향후 결과를 보장하지 않습니다. 블로그, 거래 노트, 포럼 게시물 및 의견을 포함한 제 3 자 콘텐츠는 TradeKing의 견해를 반영하지 않으며 TradeKing All Stars가 검토하지 않았을 수도 있습니다 당사자는 TradeKing을 대표하지 않으며 TradeKing의 증명서와 독립적 인 비즈니스 관계를 유지할 수 있습니다. 다른 고객의 경험을 대표하지 않을 수 있으며 미래의 성과 또는 성공을 나타내지 않을 수도 있습니다. 제시된 증언에 대해 아무런 대가도 지불하지 않았습니다. 옵션 프로그램이나 옵션 전문 지식, 비교, 권장 사항을 대신하여 제기 된 클레임을 포함한 모든 클레임에 대한 문서를 지원합니다. 통계 또는 기타 기술 데이터는 요청시 제공됩니다. 모든 투자에는 위험이 포함되며 손실은 원금 투자액을 초과 할 수 있으며 보안, 산업, 부문, 시장 또는 금융 상품의 과거 실적은 향후 결과 또는 수익을 보장하지 않습니다. 자체 감독 투자자에게 할인 중개 서비스를 제공하며 권장 사항을 제시하거나 투자, 재무, 법률 또는 세금 자문을 제공하지 않습니다. 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Financial, Inc TradeKing Securities, LLC, 회원 FINRA 및 SIPC Forex를 통해 제공되는 증권은 TradeKing Forex, LLC 회원, NFA 회원을 통해 제공됩니다. 변동성이 낮고 매도가 높습니다. 금융 시장에서 옵션은 빠르게 받아 들여지고 널리 사용되는 투자 방법 그들은 포트폴리오를 확보하거나 수입을 창출하거나 주식 가격 움직임을 활용하는 데 사용되며, 다른 금융 장비는 이점을 제공하지 않습니다. 모든 장점과 더불어 옵션의 가장 복잡한 측면은 가격 결정 방법을 배우는 것입니다. 이론적으로는 몇 가지가 있습니다. 이 가격이 파생되는 방법에 대한 느낌을 얻을 수있는 가격 책정 모델 및 옵션 계산기 이러한 유용한 도구를 발견 할 수 있습니다. 묵시적인 변동성은 무엇입니까? 옵션 프리미엄에 영향을주는 변수가 여러 개 있기 때문에 투자자가 옵션 사용을 꺼리는 경우는 드뭅니다. 시장이 점점 휘발성으로 변하면 옵션 가격 결정에 극적으로 영향을 미쳐 거래 할 때 발생할 수있는 가능성과 함정에 영향을 미칩니다. 옵션 변동성은 옵션 가격 결정 방정식의 필수 요소입니다. 내재 변동성을 더 잘 이해하고 옵션 가격을 어떻게 이끌어 낼지, 옵션 가격 결정의 기본 사항을 살펴 보겠습니다. 옵션 가격 기본 사항. 옵션 프리미엄은 내재 가치와 시간 값이라는 두 가지 주요 성분으로 제조됩니다. 내재 가치는 옵션의 고유 한 가치 또는 옵션의 지분입니다. If 당신은 60에 거래되는 주식에 대해 50 통화 옵션을 소유하고 있습니다. 이것은 50 파업 가격으로 주식을 살 수 있고 즉시 판매 할 수 있음을 의미합니다 60에 대한 시장에서이 옵션의 본질적 가치 또는 형평성은 10 60 - 50 10이다. 옵션의 본질적인 가치에 영향을 미치는 유일한 요소는 옵션의 파업 가격의 차이에 대한 기본 주식의 가격이다. 옵션의 본질적인 값입니다. 동일한 예제를 사용하면이 옵션의 가격이 14라고 가정합시다. 즉, 옵션 프리미엄이 본질적인 값보다 4 배 더 높습니다. 시간 값이 나오는 곳입니다. 시간 값은 다음과 같은 추가 프리미엄입니다. 만료 될 때까지 남은 시간을 나타내는 옵션으로 가격이 책정됩니다. 시간의 가격은 만기까지의 시간, 주가, 파격 가격 및 이자율과 같은 다양한 요소의 영향을 받지만 그 중 아무 것도 묵시적 변동성만큼 중요하지 않습니다. 변동성은 옵션의 수명 기간 동안 주식의 예상되는 변동성을 나타냅니다. 기대치가 변하면 옵션 프리미엄이 적절하게 반응 함 묵시적인 변동성은 th의 수요와 공급에 의해 직접적으로 영향을받습니다 e 기본 옵션 및 시장에 의한 주가 방향에 대한 기대 기대치가 상승하거나 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 묵시적인 변동성이 증가 함 묵시적인 변동성이 높은 옵션은 고가의 옵션 프리미엄을 초래합니다. 반대로, 시장의 기대가 감소하거나 옵션에 대한 수요가 감소함에 따라 묵시적인 변동성은 감소 할 것이다 낮은 수준의 묵시적 변동성을 포함하는 옵션은 더 싼 옵션 가격을 초래한다. 이는 묵시적인 변동성의 상승과 하락이 얼마나 비싸거나 저렴한 시간 가치 묵시적인 변동성이 옵션에 미치는 영향. 옵션 거래의 성공은 묵시적 ​​변동성 변화의 오른쪽에 위치함으로써 크게 향상 될 수 있습니다. 예를 들어, 묵시적인 변동성이 증가 할 때 옵션을 소유하면 이러한 옵션의 가격은 상승합니다 비록 당신이 주식에 대해 옳았을지라도, 더 나쁜 것에 대한 묵시적인 변동성의 변화는 손실을 창출 할 수 있습니다. 각각의 나열된 옵션은 묵시적 ​​변동성 변경에 고유 한 민감도를가집니다. 예를 들어, 단기 옵션은 묵시적 ​​변동성에 덜 민감하고 오래되는 옵션은 더 민감합니다. 짧은 가격의 옵션은 더 적은 금액을 가지고있는 반면, 각각의 파업 가격은 묵시적인 변동성의 변화와 다르게 반응 할 것이라는 점도 고려해야합니다. 화폐 가격에 근접한 파업 가격 옵션은 내재 변동성 변화에 가장 민감합니다. 그 돈이나 돈이 묵시적 변동성 변화에 덜 민감 할 것임 암묵적 변동성 변화에 대한 옵션 감도는 Vega에 의해 결정될 수 있음 그리스어 주식의 가격이 변동하고 만료까지의 시간에 따라 Vega 값은 이러한 변화에 따라 증가 또는 감소합니다. 이는 옵션이 내재 변동성 변화에 어느 정도 민감하게 될 수 있음을 의미합니다. Implied Vol. 묵시적인 변동성을 분석하는 효과적인 방법 중 하나는 차트를 검사하는 것입니다. 많은 차트 플랫폼은 기본 옵션의 평균 묵시적 변동성을 차트로 표시하는 방법을 제공합니다. 이 묵시적 변동성은 여러 개의 묵시적 변동성 값을 합산하여 평균 한 것입니다. 예를 들어 변동성 지수 VIX는 유사한 방식으로 계산됩니다. 거의 만기가 된 SP 500 지수 옵션의 내재 변동성 값은 VIX 값을 결정하기 위해 평균됩니다. 옵션을 제공하는 모든 주식에서 동일하게 수행 할 수 있습니다. 그림 1 INTC를 사용한 묵시적인 변동성 그림 1은 내재 변동성이 가격과 같은 방식으로 변동 함을 보여줍니다. 내재 변동성은 백분율로 표시되며 기본 주식 및 변동성에 비례합니다. 예를 들어, General Electric 주식은 Apple Computer보다 변동성 값이 낮습니다 주식은 제너럴 일렉트릭보다 훨씬 휘발성이다. 애플의 변동성 범위는 GE보다 훨씬 높을 것이다. 무엇이 considere일지도 모른다. AAPL에 대한 낮은 비율은 GE에 비해 상대적으로 높을 수 있습니다. 각 주식은 고유 한 묵시적 변동성 범위를 가지고 있기 때문에 이러한 가치를 다른 주식의 변동성 범위와 비교해서는 안됩니다. 묵시적인 변동성은 상대적인 기준으로 분석해야합니다. 당신은 거래하고있는 옵션의 내재 변동성 범위를 결정 했으므로이를 다른 것으로 비교하고 싶지 않을 것입니다. 한 회사의 상대적으로 높은 가치로 간주되는 것은 다른 회사의 상대적으로 높은 가치로 간주 될 수 있습니다. 그림 2 상대적 가치를 사용한 내재 변동성 범위. 그림 2는 상대적 내재 변동성 범위를 결정하는 방법의 예입니다. 내재 변동성이 상대적으로 높은시기를 결정하기 위해 최고점을 살펴보고 내재 변동성이 상대적으로 낮을 때 최저점을 조사하십시오. 이렇게하면 기본 옵션이 상대적으로 저렴하거나 비쌉니다. 상대적 고점이 빨간색으로 강조 표시된 부분을 볼 수 있으면 향후 implie의 하락을 예측할 수 있습니다 변동성 또는 적어도 평균으로의 반전 반대로, 묵시적인 변동성이 상대적으로 낮은 곳을 결정하면 내재 변동성의 상승 가능성 또는 그 평균으로의 반전 가능성을 예측할 수 있습니다. 다른 모든 것과 마찬가지로 내재 변동성은 주기적으로 이동합니다. 높음 변동성 기간은 낮은 변동성 기간이 뒤 따르고 그 반대의 경우는 예측 기법과 결합 된 상대적 내재 변동성 범위를 사용하여 투자자가 최상의 거래를 선택하는 데 도움이됩니다. 적합한 전략을 결정할 때 이러한 개념은 높은 성공 확률을 찾는 데 중요합니다. 수익을 극대화하고 위험을 최소화하십시오. 전략 결정을위한 묵시적인 변동성 사용. 과소 평가 된 옵션을 구입하고 과대 평가 된 옵션을 판매해야한다는 말은 아마도 들었을 것입니다. 이 프로세스가 쉽지는 않지만, 적절한 옵션을 선택할 때 따라야 할 훌륭한 방법론입니다. 전략 묵시적 변동성을 적절하게 평가하고 예측할 수있는 능력으로 싼 선택을 구매할 수 있습니다. 이온과 훨씬 더 값 비싼 옵션을 팔아라. 훨씬 더 쉬운 옵션을 팔아라. 변동성을 암시하는 예측을 할 때, 고려해야 할 4 가지 사항이있다 .1 묵시적인 변동성이 높은지 또는 낮은 지 여부와 그것이 상승 하느냐 떨어지는지를 결정할 수 있는지 확인하라. 묵시적인 변동성이 감소함에 따라 옵션의 가치가 낮아짐 묵시적인 변동성이 극도의 최고치 또는 최저치에 도달하면 그 평균값으로 되돌아 갈 가능성이 있습니다 .2 높은 내재 변동성 때문에 고가의 보험료를내는 옵션을 발견하면 이것에 대한 이유입니다. 회사가 그러한 높은 기대치와 옵션에 대한 높은 수요를 초래했는지 확인하는 뉴스를 확인합니다. 수입 발표, 합병 및 인수 소문, 제품 승인 및 기타 뉴스 이벤트에 앞서 묵시적인 변동성 고원을 보는 것은 드뭅니다. 많은 가격 변동이 일어날 때, 그러한 이벤트에 참여할 것을 요구하면 옵션 가격이 더 오르게 될 것입니다. 명심하십시오 시장 예상 이벤트가 발생하면 묵시적 변동성이 붕괴되고 그 평균값으로 되돌아갑니다 .3 묵시적 변동성 수준이 높은 옵션 거래를 볼 때 전략 판매를 고려하십시오. 옵션 프리미엄이 상대적으로 비싸기 때문에 구매에 덜 매력적이므로 판매 전략이 바람직하지 않습니다. 그러한 전략에는 노출 된 통화에 대해 짧은 걸음 및 신용 스프레드가 포함됩니다. 이와 대조적으로 내재 변동성이 역사적 최저치와 비슷하거나 낮을 때와 같이 상대적으로 저렴한 옵션을 발견하는 경우가 있습니다. 장기 변동성이있는 옵션을 구매하고 예측 된 변동성 증가를 통해 보유하도록 기대하십시오 .4 낮은 암묵적 변동성 수준으로 거래하는 옵션을 발견하면 전략을 구입하는 것을 고려하십시오. 상대적으로 저렴한 시간 프리미엄으로 옵션을 구입하는 것이 매력적이며 팔기에 덜 바람직합니다. 이러한 전략에는 콜, 풋, 긴 스 트래들 및 차변 스프레드를 구매하는 것이 포함됩니다. The Bottom Lin e. 전략, 만기 개월 또는 파업 가격을 선택하는 과정에서, 당신은 더 나은 선택을하기 위해 이러한 거래 결정에 내포 된 변동성이 미치는 영향을 측정해야합니다. 또한 몇 가지 간단한 변동성 예측 개념을 사용해야합니다. 비싸지 않은 옵션을 구입하고 가격이 책정되지 않은 옵션을 판매하는 것을 피하십시오. Forex 변동성 계산기. 변동성은 무엇입니까? 가변성은 시간 경과에 따른 거래 가격의 변동을 나타 내기 위해 사용되는 용어입니다. 가격 변동의 범위가 넓을수록 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 순차 종가가 5, 20, 13, 7, 17 인 증권은 7, 9, 6, 8, 10 순차 종가가있는 유사한 증권보다 변동성이 큽니다. 변동성이 더 큰 증권은 가격 움직임이 위 또는 아래 여부와 상관없이 유사하지만 변동성이 적은 유가 증권과 비교할 때 더 클 것으로 예상 됨. 한 쌍의 변동성은 표준 편차를 계산하여 측정됩니다 평균의 평균값으로부터 얼마나 많은 가치가 분산되어 있는지에 대한 척도입니다. 변동성의 중요성은 거래자들에게 중요합니다. 변동성의 수준이 더 높아짐에 따라 증권사의 변동성을 인식하는 것이 모든 상인에게 중요합니다 특정 전략 및 심리에 적합 예를 들어, 많은 위험을 감수하지 않고 꾸준히 자본을 늘리려는 외환 거래자는 변동성이 낮은 통화 쌍을 선택하는 것이 좋습니다. 반면에 위험을 찾는 상인은 휘발성 쌍이 제공하는 더 큰 가격 차이에 현금으로 지불하기 위해보다 높은 변동성이있는 통화 쌍 도구에서 제공하는 데이터를 사용하면 가장 휘발성이 큰 쌍을 결정할 수 있습니다. 특정 쌍에 대한 시간대를 지정하여 거래 전략을 최적화 할 수 있습니다. 통화 쌍의 변동성에 영향을 미치는 것은 경제 및 / 또는 시장과 관련된 국가의 이자율의 변화 또는 상품 가격의 하락은 종종 FX 변동성의 원천이다. 변동성의 정도는 쌍으로 된 통화와 그들의 경제의 다양한 양상에 의해 발생된다. 상품 의존적 인 반면, 서비스 기반 경제는 각국의 경제적 동인의 고유 한 차이로 인해 변동성이 더 커질 것입니다. 또한, 서로 다른 금리 수준은 유사한 통화를 가진 국가의 통화 쌍보다 변동성이 큰 통화 쌍이 될 것입니다 이자율 마지막으로, 미 달러와 외환을 포함하지 않는 이종 십자 쌍을 포함하는 십자가 쌍은 또한 변동성이 크고 입찰가 스프레드가 더 커지는 경향이있다. 변동성의 추가 동인은 인플레이션, 정부 부채 및 경상 수지를 포함한다 적자 통화가있는 나라의 정치적 경제적 안정성은 외환 변동성에도 영향을 미친다. Bitcoin 및 다른 cryptocurrencies와 같은 중앙 은행에 의해 lated는 본질적으로 투기 적이기 때문에 더 휘발성 일 것입니다. Forex Volatility Calculator를 사용하는 방법. 페이지의 상단에서, 당신이 쌍 변동성을 계산하고자하는 주 수를 선택하십시오. 선택한 기간이 길수록 변동성이 작은 기간과 비교하여 변동성이 낮습니다. 데이터가 표시된 후 한 쌍을 클릭하여 평균 일 변동성, 평균 시간 변동성 및 일별 변동성을 표시합니다. Forex 변동성 계산기 도구는 주요, 교차 및 이국적인 통화 쌍에 대한 일 변동성을 생성합니다. 계산은 선택한 기간에 따라 일별 핍 및 백분율 변화를 기반으로합니다. 일주일을 입력하여 시간 프레임을 정의 할 수 있습니다 개별 통화 쌍을 클릭하면 해당 시간별 변동성 차트와 평일 평균 변동성이 표시된 차트가 표시됩니다 선택한 시간 프레임. NUMBER 초 후에 다른 메시지를 보낼 수 있습니다.